金融理财师投资规.划真题试卷.docVIP

试卷第 PAGE 1 页共 NUMPAGES 1 页 金融理财师投资规.划真题试卷 姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 题型 选择题 填空题 解答题 判断题 计算题 附加题 总分 得分 评卷人 得分 1、帮助客户进行投资规划包括以下的工作内容，按照工作流程，合理的顺序应该是：（ ）①.分析客户特征， 2、某投资者的效用函数为：U=E（r）-0.005Aσ2，式中，U为效用值，A为投资者个人的风险厌 3、按照传统投资理论，以下哪项关于股票价格随机漫步的解释是合理的？（ ） 4、套利定价理论是建立在一定假设条件基础上的，以下属于套利定价理论假设的是：（ ）①.存在一个完全竞 5、假设投资者有10万元，想以如下的两种资产来构造组合：①.3个月国库券，收益率为6%。②. 6、张山是一个刚入股市的投资者，他的效用函数可以表示为：U（W）=ln（W）（已知是凹性函数）。 7、调查显示：交易员在上午下单买入股票后，如果该股票价格下跌了，多数交易员将在下午补仓以降低成本搏反弹 8、以下哪个现象有力的驳斥了市场有效性假说？（ ） 9、某金融机构对客户风险效用函数确定的模型为：U＝E（r）-0.005Aσ2，经过了解，某客户认为 10、股票A的市场均衡收益率为（ ）。 11、套利组合的预期收益率为（ ）。 12、假定证券收益由单因素模型确定，A、B两种证券的数据如下表，证券贝塔系数βiE(Ri)σ( 13、张敏是一个基金经理，他所管理的股票基金的风险溢价为8%，标准差为18%，国库券利率为4%。王 14、按照资本资产定价模型，假定市场平均收益率为14%，无风险利率为6%，某证券的预期收益率如果为 15、李小辛年初买入A、B两只股票。到了年底，A股票上升了50%，B股票下跌了50%，股票的资 16、当发生下列哪种情况时，债券会折价出售？（ ） 17、一张5年期的债券，面值100元，息票率8%，到期收益率6%。当利率上升时，该债券的久期将（ 18、金融理财师小赵推断市场预期未来一段时间内极有可能降息，那么在下列四种信用等级相同的债券中，他应该 19、某债券当前的售价为1,000元，到期收益率为8%。该债券的久期为10年。如果市场利率上升 20、一个分析师收集到了关于即期利率的信息如下：如果利率期限结构是确定的，从今天起两年以后的预期二年期 21、老王目前持有一个长期债券的资产组合，他判断当前经济增长速度过快，未来一段时间政府会采取措施让经济降 22、投资者季永贵有一笔100万元的债务4年后到期，需要为季永贵先生构造债券组合以免于利率变化 23、以下哪个债券组合不符合免疫的要求？（ ） 24、某债券投资基金奉行积极的管理策略，以下哪个策略最不可能被采用？（ ） 25、投资者小王要在自己的投资组合中购买国债，特别去l 30、如果预测经济景气下降，在股票投资中下列行业中具有吸引力的是（ ）。 31、投资者王小姐买入B股票500股，假设市场无风险收益率为4%，预期该公司未来三年股利均为 32、如果一个公司的股权收益率比它的股东必要收益率高，这个公司股票的市盈率最可能与下列的哪个变量正相关 33、根据迈克尔·波特对行业竞争结构的分析，下列哪些因素决定了一个行业的竞争程度？（ ）①.新企业 34、在学习增长机会价值（PVGO）概念时，金融理财师王生和庞勇发表了以下四种看法，其中正确的是（ ）。 35、某公司当前会计年度EPS为1.5元，其中0.9元用于发放当前红利。已知公司股权资本收益率 36、红利稳定增长的贴现模型在股票定价中被广泛应用，依据这一模型，与股票内在价值成同方向变动的因素有（ 37、XYZ公司的股权收益率明显低于行业平均水平，这可能是因为以下哪些因素造成的？（ ）①.销售净利 38、技术分析认为对过去的股价和交易量进行分析，可帮助投资者预测股价变动的趋势，增进投资者在（ ）方面的 39、金融分析师对古歌股份有限公司财务报表的分析显示：公司销售净利润率6%，资产周转率150%，财务 40、某公司的总资产规模为行业平均水平的5倍，股东权益资本为行业平均水平的2倍，税后净利润为行业平 41、南山公司的股票期权还有90天到期。目前该股票的价格是50元，而且在期权到期前没有分红计划。 42、若股票指数期