欧洲银行业风险管理实践及启示PPT.pptVIP

欧洲银行业的风险计量与风险定价模型（一）风险计量 信用风险：内部评级模型 ? ? 基于巴塞尔 Ⅱ 建立“内部评级法” 把所有种类的资产分为 10 个内部等级 ? ? 2019 年始企业可以通过互联网申请评级 评级模型包括了对数量和质量的评估 . – 例如：企业评级模型的量化指标 – 利息偿付比率 , 一般收益边际 , EBTDA 边际 , 股东权益率 , 资产收益率 , 债务摊还期 – 例如：企业评级模式的质量指标 – 所有权 / 管理权 , 行业 , 经营环境 , 财务灵活性 ? ? 不同区域和不同行业对评级结果产生不同影响 根据巴塞尔 Ⅱ 的要求定义违约的概念 32 欧洲银行业的风险计量与风险定价模型（一）风险计量 风险计量 3 （以 RZB 为例） 市场风险 ? 基本指标 – 持有期 : 交易账户及银行账户 10 天 – 持续 250 天的变动性（ 99% ） – VaR 法 (delta-gamma) ? 外汇风险 , 价格风险以及利率风险的 VaR – 对于 银行账户（资产负债管理） 的 EaR 模拟。 操作风险 ? 根据巴塞尔协议 II: 假定 5% 的风险承受度的 VaR ? 准备使用标准法 ( 巴塞尔协议 II) ? 准备保存各个业务部门的历史数据 33 欧洲银行业的风险计量与风险定价模型（一）风险计量 操作风险评估 ? 三维模型 –