计量经济学本科经济金融专业第十章时间序列 .pptxVIP

第十章 时间序列模型;第一节 平稳时间序列及其检验 第二节 经济变量的协整 第三节 因果关系检验;第一节 平稳时间序列及其检验 ;非平稳时间序列与虚假回归;一、非平稳时间序列定义;t;平稳序列的特性;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。7月-217月-21Monday, July 5, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。09:44:1509:44:1509:447/5/2021 9:44:15 AM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。7月-2109:44:1509:44Jul-2105-Jul-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。09:44:1509:44:1509:44Monday, July 5, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。7月-217月-2109:44:1509:44:15July 5, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。05 七月 20219:44:15 上午09:44:157月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。七月 219:44 上午7月-2109:44July 5, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/7/5 9:44:1509:44:1505 July 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。9:44:15 上午9:44 上午09:44:157月-21 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.2021 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:19 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021 ? ;自相关函数的估计;平稳序列的判断;一类特殊的平稳序列 ——白噪声序列;白噪声过程的本质 目前时刻与过去时刻的值不相关，过去时刻对未来也没有任何有用的价值。“白”是因为它的谱与白光有相同的特点，它的普密度在所??的频率上都是常数。;白噪声的自相关函数 ;（一）自相关系数;平稳序列的判断;例子：;;（二）单位根——DF与ADF检验;通常把时间序列的非平稳性检验称为单位根检验 DF或ADF检验 假设H0: 非平稳 H1: 平稳 计算DF统计量 DFDfa 接受H0,非平稳序列 DFDfa 拒绝H0,平稳序列 ; David Dickey和Wayne Fuller的单位根检验（unit root test）即迪基——富勒（DF）检验，是在对数据进行平稳性检验中比较经常用到的一种方法。;从考虑如下模型开始：;由式(1),我们可以得到： ;依次将式(4)…(3)、(2)代入相邻的上式，并整理，可得：; ;对于式（1），DF检验相当于对其系数的显著性检验，所建立的零假设是： H0 ：