EViews面板数据模型估计教程要点.pdf

EViews 6.0 beta在面板数据模型估计中的应用 来自免费的 minixi 1、进入工作目录 cd d:\nklx3 ，在指定的路径下工作是一个良好的习惯 2、建立面板数据工作文件 workfile （1）最好不要选择 EViews 默认的 blanaced panel 类型 Moren_panel （2）按照要求建立简单的满足时期周期和长度要求的时期型工作文件 3、建立 pool 对象 （1）新建对象 （2）选择新建对象类型并命名 （3）为新建 pool 对象设置截面单元的表示名称，在此提示下（ Cross Section Identifiers: (Enter identifiers below this line ) 输入截面单元名称。 ，建议采用汉语 拼音，例如 29 个省市区的汉语拼音，建议在拼音名前加一个下划线“ _ ”，如图 关闭建立的 pool 对象，它就出现在当前工作文件中。 4 、在 pool 对象中建立面板数据序列 双击 pool 对象，打开 pool 对象窗口，在菜单 view 的下拉项中选择 spreedsheet （展开表） 在打开的序列列表窗口中输入你要建立的序列名称， 如果是面板数据序列必须在 序列名后添加“ ?”。例如，输入 GDP?，在 GDP 后的 ?的作用是各个截面单元的 占位符，生成了 29 个省市区的 GDP 的序列名，即 GDP 后接截面单元名，再在 接时期，就表示出面板数据的 3 维数据结构（ 1 变量 2 截面单元 3 时期）了。 请看工作文件窗口中的序列名。展开表（类似 excel）中等待你输入、贴入数据。 5、贴入数据 （1）打开编辑（ edit ）窗口 （2）贴入数据 （3）关闭 pool 窗口，赶快存盘见好就收 6、在 pool 窗口对各个序列进行单位根检验 选择单位根检验 设置单位根检验 单位根检验结果 注意检验方法和两种检验的零假设： Null: Unit root (assumes common unit root process) 各截面有相同的单位根 Null: Unit root (assumes individual unit root process) 允许各截面有不同单位根 其中， Levin, Lin Chu t* 检验拒绝含有单位根的零假设，即拒绝非平稳 7、在 pool 窗口对面板数据组合进行协整检验 选择进行协整检验 协整检验设置对话框，注意有 3 种检验方法（ test type） 协整检验结果，同样要注意两种假定（含有 AR ，即含有单位根，非协整） ，两 种零假设都是非协整，小概率事件发生拒绝非协整。 本例题检验的 4 个序列时协整的， 特别提示还要看各个序列的单位根检验是否是 同阶单整的，否则单凭协整检验的结果根据不足。 8、建立混合模型 在 pool 对象窗口的 proc （过程）的下拉式菜单中选择估计打开模型设置窗口。 混合模型的设置 混合模型的结果 9、建立变系数模型 这里只建立一次变一个变量且在截面维的变系数模型。 当然也可是在时间维的变 系数。而且可以一次不止变一个变量的系数。 变系数模型的设置 变系数模型的估计结果 10、建立截距维的固定效应模型，并检验模型的冗余性（是否比混合模型优？） 截面维固定效应模型的设置 截面维固定效应模型的估计结果 截面维固定效应模型的冗余性检验，首先在 pool 模型的 view 中选择似然比的检 验菜单选项 似然比检验的结果， 零假设固定效应模型是冗余的， 小概率事件发生， 拒绝冗余， 于是摒弃混合模型： 11、建立