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基于沪市股票价格指数的ARCH效应实证分析（经济毕业论文） 文档信息 主题： 关于“金融或证券”中“期货”的参考范文。 属性： F-012L3X，doc格式，正文3042字。质优实惠，欢迎下载！ 适用： 作为文章写作的参考文献，解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容摘取等相关工作。 目录 TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1 正文 2 搞要 2 关键字：上证指数；日收盘价格指数；金融时间数列；ARCH效应 2 一、引言 2 二、实证分析 3 （一）原始数据来源及处理 3 （二）平稳性检验 3 （三）日收益率序列自回归方程的建立 4 1.自回归滞后阶数的选择 4 2.自相关性检验 5 （四）GARCH模型的选择和建立 6 三、结论 7 （一）中国股市收益率波动性具有以下几个特征： 7 （二）中国股市呈现以上波动性特征的原因分析： 7 参考文献 7 62-70. 7 14-18. 8 论文原创声明（模板） 8 论文致谢（模板） 8 正文 基于沪市股票价格指数的ARCH效应实证分析（经济毕业论文） 搞要 摘要：本文选取2003年1月6日-2O09年6月26日的上证指数日收盘价指数共1690个数据，利用计量经济学中有关金融时间序列的波动性分析的ARCH模