《协方差和相关系数的计算》ppt模板课件.ppt

商务 图标元素 商务 图标元素 （Excellent handout training template） 协方差和相关系数的计算 定义 称 协方差．记为 称 为(X，Y)的协方差矩阵． 可以证明协方差矩阵为半正定矩阵． 协方差和相关系数的定义 为X，Y的 若D (X) 0， D (Y) 0 ，称 为X，Y 的相关系数，记为 事实上， 若 称 X，Y 不相关． 无量纲 的量 —— 利用函数的期望或方差计算协方差 若(X，Y)为离散型， 若(X，Y)为连续型， 协方差和相关系数的计算 　　求 cov (X，Y)，?XY ． 1 0 p q X P 1 0 p q Y P 　　例1　已知 X，Y 的联合分布为： X Y pij 1 0 1 0 p 0 0 q 0 p 1 p + q = 1 　　解 1 0 p q X Y P 　　例2　设 ( X ，Y ) ~ N ( ?1，?12，?2，?22，?)， 求 ?XY ． 解 　　若 ( X，Y ) ~ N (?1，?12，?2，?22，?)，则X，Y相互独立 X，Y 不相关． 　　例3　设 X，Y 相互独立，且都服从 N (0，? 2)，U = aX + bY，V= aX - bY，a，b为常数，且都不为零，求?UV ． 解 由 而 故 　　继续讨论：a，b 取何值时，U，V 不相关？ 此时，U，V 是否独立？ 协方差的性质 当D(X ) 0， D(Y ) 0 时，当且仅当 时，等式成立 —Cauchy-Schwarz不等式． 协方差和相关系数的性质 证明　令 对任何实数 t ， 即 等号成立 有两个相等的实零点 即 又显然 即 　　即Y 与X 有线性关系的概率等于1，这种线性关系为 相关系数的性质 Cauchy-Schwarz不等式的等号成立． 　　即Y 与X 有线性关系的概率等于1，这种线性关系为 X，Y 不相关 X，Y 相互独立 X，Y 不相关． 若 X，Y 服从二维正态分布，X，Y 相互独立 X，Y 不相关． 在例1中已知 X ，Y 的联合分布为 X Y pij 1 0 1 0 p 0 0 q 0 p 1 p + q = 1 　　例4　设 ( X，Y ) ~ N (1，4；1，4；0.5)，Z = X + Y，求 ? XZ． 解 　　定义　设X1，…，Xn为n个r.v.，记bij=cov(Xi，Xj)，i，j=1，2，…，n．则称由bij组成的矩阵为随机变量X1，…，Xn的协方差矩阵B．即 　　以前讲过的n维正态分布的形式中就有协方差矩阵． §3.3.2 协方差矩阵 显然 bii=DXi，i =1，2，…，n bik=bki，i，k =1，2，…，n． 　　故协方差矩阵B是对称矩阵．由柯西-许瓦兹不等式有 如果我们记 则有 因此B为 称为列随机向量X的数学 的方差，其中 期望． 对任意实数t1，…，tn，有 如果记t=(t1，…，tn)?，上式即为 证明　设 协方差矩阵的性质 的概率密度函数，则 以及 分别为 　　这表示B是非负定的，由矩阵论的二次型理论知，对任意正整数k(1?k?n)，有 演讲结速，谢谢观赏！ Thank you. PPT常用编辑图使用方法 1.取消组合 2.填充颜色 3.调整大小 选择您要用到的图标单击右键选择“取消组合” 右键单击您要使用的图标选择“填充”，选择任意颜色 拖动控制框调整大小 商务 图标元素 商务 图标元素