银行从业风险管理历年试卷及详解一.pdf

银行业从业人员资格认证考试 风险管理历年试卷 ( 一) 时限： 120 分钟 一、单项选择题（共 90 题，每小题 0.5 分，共 45 分）以下各小题所给出的四个选项中，只 有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 1.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（ ）。 A. 风险管理的目标是消除风险 B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略 C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 D.商业银行应了解所有风险， 建立和完善风险控制机制， 对不了解或无把握控制风险的业务， 应采取审慎态度 2.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（ ）。 A. 事前防范、事中控制、事后监督和纠正 B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制 C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范 D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制 3.如果一家商业银行的总资产为 10 亿元，总负债为 7 亿元，资产加权平均久期为 2 年，负 债加权平均久期为 3 年，那么久期缺口等于（ ）。 A.-1 B.1 C.-0.1 D.0.1 4.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（ ）。 A. 商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B.战略目标可以分为战略远景、阶段性战略目标和主要发展指标等 C.战略目标决定了实现路径 D.各家商业银行的战略目标应当是一致的 5.正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为（ ）。 A.68 ％ B.95 ％ C.32 ％ D.50 ％ 6.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（ ）。 A. 资产风险管理模式阶段， 商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理， 强调保证 商业银行资产的流动性 B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C.资产负债风险管理模式阶段， 重点强调对资产业务、 负债业务风险的协调管理， 通过匹配 资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D.全面风险管理模式阶段， 金融衍生产品、 金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银 行的风险管理 7.商业银行对外币的流动性风险管理不包括（ ）。 A. 将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行 B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C.制定各币种的流动性管理策略 D.制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划 8.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（ ），流 动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。 A.75 ％，25 ％ B.75 ％， 15％ C.50 ％， 15％ D.50 ％，25 ％ 9.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于 （ ）加总。 (1) 新贷款净增值的预测值 (2)存款净流量的预测值 (3) 其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值 (5) 期初的“剩余”或“赤字” A.(1) 、(2) B.(1) 、(2)、(3) C.(1) 、(2)、(5) D.(1) 、(2)、(3) 、(4) 、(5) 10.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。 A. 当市