第五章解释变量包含虚拟变量的回归模型.pptxVIP

第五章 解释变量包含虚拟变量 的回归模型;一、虚拟变量的基本含义; 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量（dummy variables），记为D。; 一般地，在虚拟变量的设置中： 基础类型、肯定类型取值为1； 比较类型，否定类型取值为0。;概念：;二、虚拟变量的引入; 企业男职工的平均薪金为：; 可以通过传统的回归检验，对?2的统计显著性进行检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异。; 又例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。;模型可设定如下：; 高中：; 还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定性”因素的影响。;女职工本科以下学历的平均薪金：;2. 乘法方式; 例：根据消费理论，消费水平C主要取决于收入水平Y，但在一个较长的时期，人们的消费倾向会发生变化，尤其是在自然灾害、战争等反常年份，消费倾向往往出现变化。这种消费倾向的变化可通过在收入的系数中引入虚拟变量来考察。;这里，虚拟变量D以与X相乘的方式引入了模型中，从而可用来考察消费倾向的变化。 假定E(?i)= 0，上述模型所表示的函数可化为：; 当截距与斜率发生变化时，则需要同时引入加法与乘法形式的虚拟变量。;; 以Y为储蓄，X为收入，可令：;(2) ?1??1 ,但?2=?2 ，即两个回归的差异仅在其截距，称为平行回归（Parallel Regressions）; (3) ?1=?1 ，但?2??2 ，即两个回归的差异仅在其斜率，称为汇合回归(Concurrent Regressions)； (4) ?1??1，且?2??2 ，即两个回归完全不同，称为相异回归（Dissimilar Regressions）。 ;平行回归;汇合回归;相异回归; 可以运用邹氏结构变化的检验。这一问题也可通过引入乘法形式的虚拟变量来解决。; 于是有：;具体的回归结果为：;邹氏结构变化的检验和虚拟变量法的比较;3. 临界指标的虚拟变量的引入（分段回归）;则进口消费品的回归模型可建立如下： ; OLS法得到该模型的回归方程为：;三、虚拟变量的设置原则;则冷饮销售量的模型为：;则冷饮销售模型变量为：; 显然，(X,D)中的第1列可表示成后4列的线性组合，从而(X,D)不满秩，参数无法唯一求出。 这就是所谓的“虚拟变量陷阱”，应避免。;复 习;考试重点;4.计量经济学模型的检验有哪四种？ 5.一元回归中F值和t值的关系F＝t2 6.t值和估计值、标准差的关系是什么？ 7.多元回归的偏回归系数的解释 8.双对数模型的系数的解释，半对数模型的系数的解释。 9.在给出显著性水平比如为0.05看P值能判断出t和F检验是否能够通过，以及给出t分布的临界值的情况下也能判断t检验是否通过。;10.得到回归的结果能看出哪个是判定系数，残差平方和（RSS）和随机干扰项的标准差以及赤池信息准则（AIC）和施瓦茨准则（SC） 。以及判定系数的范围和趋于哪个值就较好，和AIC、SC是越大越好还是反之。其他的指标的意思能了解。 11.在对随机误差项做正态性检验的时候，如果我们得到残差直方图和Jarque—Bera（雅克—贝拉）检验结果 ，能够根据给定的显著性水平判断是正态分布或者不是。 12. 学会课件中和实验课中的非线性模型变成线性的模型的方法。;13.参考虚拟变量那章的课件中的例子：怎么定义有n个类别用n-1个虚拟变量表示方法。以及一个包含虚拟变量的模型如何导出几个具体的而且去掉虚拟变量的模型的方法。 14.第二次实验课的多重共线性和逐步回归以及为什么你能说有的模型做得不好？ 15.一元还是多元模型做得好，你该用什么指标去判断，这在多元回归的课件中以及第二次实验课有。 ;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。8月-218月-21Wednesday, August 25, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。14:21:1314:21:1314:218/25/2021 2:21:13 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。8月-2114:21:1314:21Aug-2125-Aug-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。14:21:1314:21:1314:21Wednesday, August 25, 2021 13、