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中心极限制理的内涵及应用 中心极限制理的内涵及应用 中心极限制理的内涵及应用 中心极限制理的内涵和应用 在概率论与数理统计中， 中心极限制理是特别重要的一节内容，并且是概率 论与数理统计之间承上启下的一个重要纽带。 中心极限制理是概率论中议论随机变量和的散布以正态散布为极限的一组定理 。这组定理是数理统计学和偏差剖析的理论基础，指出了大量随机变量之和近似听从于正态散布的条件 。故为了深入 同学们的理解并掌握其重要性，本组组员共同努力，课外深入学习， 详尽地介绍了中心极限制理的内涵及其在生活实践中的应用。 一、独立同散布下的中心极限制理及其应用 在对中心极限制理的研究中，我们不如由浅入深地来学习，为此我们先来研究一下在 独立同散布条件下的中心极限制理 ，即以下的定理 1： 定理 l（林德伯格-勒维中心极限制理） 设Xn}是独立同散布的随机变量序 列，且 E( X i ),Var ( X i ) 2 0 存在，若记 n X i n Yn i 1 n 则对随意实数 y，有 y 1 t 2 lim P Yn y ( y) 2 dt. （1） e n 2π 证明：为证明 (1)式，只须证 { Yn } 的散布函数列弱收敛于标准正态散布。由 定理可知：只须证 {Y } 的特点函数列收敛于标准正态散布的特点函数。为此 , 设 n X n的特点函数为 (t ) ，则 Yn 的特点函数为 t