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计量经济学基础与 STATA应用 基本观点 【经典假定】 1、 模型为线性；（多项式、对数、倒数、对数倒数、含有时间趋向） 2、 X 为变量； 3、 残差序列（条件）均值为 0； 4、 残差序列（条件）方差齐性，即同方差； 5、 残差序列之间无自有关性； 6、 残差序列与解说变量不有关； 7、 解说变量之间不存在完整的线性关系； 8、 残差序列听从正态散布。 【残差正态性查验】 1、 残差直方图： histogram e, norm freq 2、 利用偏度系数和峰度系数： sktest 3、 正态概率图： 问题查验与解决 【多重共线性】 完整多重共线性：参数没法独一确立，方差无量大。 不完整多重共线性：方差增大 诊疗方法： 1、 模型判断系数 R 方值高而拥有明显的 t 值得变量少 2、 解说变量之间有高度的两两有关 3、 检查偏有关 4、 协助回归 5、 病态指数 6、 方差膨胀因子（ VIF） 挽救方法： 1、 利用先验信息 2、 横截面数据与时间序列数据并用 3、 剔除变量（有可能出现模型的设定偏误） 4、 变量代替（一阶差分：可能使得残差存在必定的有关性、比率：可能使得残差不再同方 差） 5、 增补新的数据 6、 在多项式回归中降低共线性 【异方差】 原由： 1、 依据边错边改边学习模型，人们在学习的过程中，其行为偏差跟着时间的延伸而减少； 2、 数据收集技术的改良