金融《证券投资模拟实训》内容及要求.docxVIP

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 《证券投资模拟实训》内容及要求 课程性质、目的和要求 证券投资模拟实训是金融学专业的一门实践课。本课程具有极强的理论性，同时又需要体现良好的操作性，因此，具有理论与实践相结合的特点。在理论教学的基础上，让学生实际了解证券投资的基本程序、操作要点、具体方法是实训的主要任务。 二、教学内容要点 结合证券投资专业课程的学习，本实训课程的目的是使学生通过不同模块的实际训练，对网上证券投资的实际过程及操作程序有一个基本的了解和掌握。其中包括： 1.基础模块：掌握软件下载、系统安装与运用的基本方法；独立建立证券模拟账户（建立账户——普通组，本金100万）； 2.基本分析模块：搜集宏观、行业与区域及公司信息，按从上到下方式分析进行基本分析； ⑴宏观经济分析：经济周期阶段、趋势，近期宏观经济政策方向等； ⑵行业分析：行业在国民经济中的地位、特点，行业周期阶段等； ⑶公司分析：治理结构、公司管理、战略、财务分析等； 3.组合构建（将资金分为五份，每份20万，建立5个投资组合；组合中股票数量不超过5只；各个组合股票种类可以一样，也可以不一样；建立组合时的基准指数） ⑴等权重组合； ⑵非等权重组合——加入自己判断的组合——基于对未来宏观、行业、及企业估值——自己设定权重 ⑶市值权重组合 ①基于每种证券在总市值中比例构建组合，例如各股票占总市值比例如下： A——x%； B——y%； C——z%； D——u%； E——v% ②各股票在组合中的比例为： A——x%/（x%+y%+z%+u%+v%） B——y%/（x%+y%+z%+u%+v%） C——z%/（x%+y%+z%+u%+v%） D——u%/（x%+y%+z%+u%+v%） E——v%/（x%+y%+z%+u%+v%） ⑷均方差标准投资组合（该组合必须选择5只股票；用Excel表格计算） ①计算所选择股票过去10个月每月的收益率； ②计算月度算术和几何收益率； ③计算均值、方差和协方差 ④建立方差最小化投资组合 ⑸任意投资组合 可以基于任何方法进行投资——技术分析、基础分析、指数化（购买某市场化组合，如指数式基金）、或者占卜。 4.技术分析模块：通过网络方式进行证券交易市场的实时跟踪与分析； ⑴熟悉分时图表； ⑵K线分析方法 ⑶形态趋势分析方法 ⑷技术分析指标应用； ⑸熟悉网上证券委托、查询等操作程序； 5.综合分析模块：先应用基本分析方法分析并选择证券，再根据技术分析方法选择买卖时机，最后根据投资组合理论构建有效的投资组合。 三、职业技能鉴定等级要求 无 四、学时分配 序号 模块类别 单元项目 计划开课学期 主要内容 学时 1 基础模块 软件下载与安装 7 选择相应的软件，下载，系统安装与调试 8-16 系统功能及使用 7 熟悉该系统的各种功能，并能自如地运用 建立模拟账户 7 利用网络方式，建立证券投资模拟账户 2 基本分析模块 宏观分析 7 获取宏观信息并做出相应的分析与判断 24-40 行业分析 7 深入到不同的行业进行比较与分析 公司分析 7 依据有关公司信息，有选择地对上市公司进行具体分析 模拟证券交易 7 进行网上证券委托、查询等训练 3 组合构建 等权重组合； 7 16~24 非等权重组合 7 基于对未来宏观、行业、及企业估值——自己设定权重 市值权重组合 7 基于每种证券在总市值中比例构建 均方差标准组合 7 ①计算所选择股票过去10个月每月的收益率；②计算月度算术和几何收益率；③计算均值、方差和协方差；④建立方差最小化投资组合。 任意组合 7 可以基于任何方法进行投资——技术分析、基础分析、指数化（购买某市场化组合，如指数式基金）、或者占卜。 4 技术分析模块 证券投资即时分析 7 通过网络方式进行证券交易市场的实时跟踪与分析 24~32 K线图形分析 7 熟悉K线代表的可中含义并通过不同的K线组合解读市场信息 形态分析 7 通过观察不同的形态对市场做出分析 趋势分析 7 对各种K线组合及其趋势进行分析与推断 技术指标分析 7 各种技术指标应用 交易——建立组合 7 进行网上交易，构建组合 5 组合跟踪管理 依据投资计划持续跟踪组合 7 宏观、行业及公司是否出现预期之外的变化 8~16 组合绩效评价 7 与可比基准比较，组合风险及收益是否满足投资计划要求 组合调整 7 根据基本面及组合绩效是否满足投资计划要求进行相应调整 五、课程教学方法与手段 利用中央与地方共建的证券投资实验室，借助证券投资实验室的行情分析系统和证券模拟交易系统，通过实时行情和仿真模拟的方式，引领学生有计划地对相关内容进行实际训练。学生做实验时，每人一台电脑，进行相关内容的训练。实验过程中，学生要充分的交流探讨，教师给予相应的指导。实验结束后，每人要独立完成