中国某银行风险监测报告与风险水平评价.pptx

风险监测报告与风险水平评价;; Part ： 风险监测报告概述;（一）风险监测报告定义;（一）风险监测报告定义;;（二）风险监测报告的必要性和重要性（续）;风险监测报告失败案例—引以为鉴;在以往的经营管理中，各级机构、各个部门也有相应的风险监测报告工作，对及时反映风险状况、有效防控风险起到了积极作用。但是，由于缺乏统一管理和汇总报告，有关风险信息比较零散，各部门监测报告之间既有交叉又有空白，不利于全面、及时、准确地反映全行整体风险状况，并在适当的层面上进行经营管理决策和风险控制。 风险管理部成立之后，专设风险监测报告处，主要负责： 定期、不定期对全行整体信用风险、操作风险、市场风险进行监测、预警 分析、评价全行整体风险状况，定期向外部监管部门、董事会、监事会和风险管理委员会报送相关报表和报告，对风险预警提出改善管理的建议报告，并监督执行 定期对全行信贷、非信贷资产质量及表外业务风险状况进行监测、分析和报告 配合董事会办公室开展风险信息披露和业绩推介材料的组织工作 牵头制定年度风险管控计划，组织实施风险考核评价，检查、分析和评估总行相关部门和分支机构的风险管理状况 建立和完善风险管理信息监测体系及相关管理信息系统 建立和完善内部风险报告制度;加强风险监测报告工作的举措： 建立风险报告制度体系。制定《中国农业银行风险报告制度》，举办制度学习培训班，监测并通报制度执行效果 密切关注宏观风险和重点领域风险风险 设立风险监测联系点 编制《中国农业银行风险管理基本报表》 创建《风险专报》和《风险提示》两个监测报告平台的作用，及时报告预警。 目前，共撰写《风险专报》132期，每期《风险专报》均按照行领导批示及时反馈有关部门和相关分行，督促组织事后核查，促进处置化解。下发《风险提示》，同时为加强总分行风险信息共享，启用“风险提示”邮箱，汇集各分行发布的《风险提示》，以更准确地掌握全行风险动态，有针对性地提示和报告风险，并推动分行风险提示工作的开展。 研发风险监测报告系统，加强信用、市场与操作??险的实时监测、报告 开展风险形势分析座谈和实地调研 做好对一级分行和派驻风险经理的风险监测报告培训。加强与分支行的工作沟通，及时解决工作中遇到的问题 ;;不同层级、不同部门、不同岗位的监测报告内容和要求不同 客户风险监测 业务风险监测 职能风险监测 组合风险监测 …… 各类风险信息汇总到风险管理部门，形成完整的风险视图，向高管层和董事会报告 在目前两级内设、两级派驻的风险管理组织体系中，及时、准确地监测报告风险是各级风险管理人员的重要职责之一;（四）以资本充足率为核心的全面风险监测报告;（五）风险监测报告的监管要求;《商业银行信息披露办法》（银监会令2007年第7号）第十九条：“商业银行应披露下列各类风险和风险管理情况： （一）信用风险状况。商业银行应披露信用风险管理、信用风险暴露、信贷质量和收益的情况，包括产生信用风险的业务活动、信用风险管理和控制政策、信用风险管理的组织结构和职责划分、资产风险分类的程序和方法、信用风险分布情况、信用风险集中程度、逾期贷款的账龄分析、贷款重组、资产收益率等情况。 （二）流动性风险状况。商业银行应披露能反映其流动性状况的有关指标，分析影响流动性的因素，说明本行流动性管理策略。 （三）市场风险状况。商业银行应披露其市场风险状况的定量和定性信息，包括所承担市场风险的类别、总体市场风险水平及不同类别市场风险的风险头寸和风险水平；有关市场价格的敏感性分析；市场风险管理的政策和程序；市场风险资本状况等。 （四）操作风险状况。商业银行应披露由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成的风险，并对本行内部控制制度的完整性、合理性和有效性作出说明。 （五）其他风险状况。其他可能对本行造成严重不利影响的风险因素。”　;《商业银行信息披露办法》（银监会令2007年第7号）第二十条：“商业银行应从下列四个方面对各类风险进行说明：　 （一）董事会、高级管理层对风险的监控能力；　 （二）风险管理的政策和程序； （三）风险计量、监测和管理信息系统；　 （四）内部控制和全面审计情况。” 《商业银行市场风险管理指引》（银监会令2004年第10号），2004年12月29日 《中国银行业实施新资本协议指导意见》（银监发[2007]24号），2007年2月28日 《商业银行操作风险管理指引》（银监发[2007]42号），2007年5月14日 《银行并表监管指引（试行）》（银监发[2008]5号），2008年2月4日 《商业银行信息科技风险管理指引》（银监发[2009]19 号）， 2009年3月5日 《中国农业银行三农金融事业部制改革与监管指引》（银监发[2009]35号），2009年4月23日 《银行业金融机构国别风险管理指