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第3章 财产保险数理基础;本章的重点难点;0引言;保费数据;费率厘定的数据;例：发生年度数据;保单年度数据 在一个日历年度内所有签发的保单数据称为保单年度数据。 例：1999年的保单年度数据是指1999年签发的所有保单数据。 平均事故日期 若假设所有的签单日期和事故发生日期均匀分布，则1999年内签发保单的事故发生日期中点是12/31/1999子夜（或1/1/2000零点） 保单年度的数据由已付赔款和未付赔款准备金组成。 ;保单年度1999损失发生的模式图;某险种1999保单年度数据;风险单位(exposure unit);;第一节 财产保险费率;附加费率;（三）厘定财产保险费率的基本原则;二、 财产保险费率厘定的一般方法;2、观察法（个别法、判断法） －依据具体的标的分别计算费率的方法。 －之所以采用观察法，是因为保险标的的数量太少，无法获得充足的统计资料来确定费率。 应用：海上保险和一些内陆保险。 ;3、增减法（修正法） －指在同一费率类别中，根据投保人的或投保标的的情况给以变动的费率。 －其变动或基于在保险期间的实际损失经验，或基于其预想的损失经验，或同时以两者为基础。 －实施中有表定法、经验法、追溯法等多种形式。 ;（1）表定法 －以每一危险单位为计算依据，在基本费率的基础之上，参考标的物的显著危险因素做增减修正，来确定费率。 －优点： 1）促进防灾防损。 2）反映标的物风险状况，适用性较强。 －缺点： 1）费用率高； 2）人为过度竞争，不利于保险财务稳定与市场良性发展。 适用于：厂房、商业办公大楼、公寓等财产的火灾保险 ;（2）经验法 －该方法是根据被保险人过去的损失记录或经验，对按分类法计算的费率加以增减，以过去数年的平均损失，来修订未来年份的保险费率。 －优点： 风险评估更为全面 －缺点： 程序繁琐 适用于：规模大，生产作业形式多样的企业厂商，具有大量风险单位，若干风险单位可以置于投保人或被保险人的控制之内。如意外险、团体人寿保险与团体健康保险。;A－平均损失；E－预期损失 C－经验可靠系数；T－趋势因子 M－修正系数;经验法的运用;解答：;（3）追溯法 －依据保险标的在保险期限内的实际损失来确定保险费的方法。先在保险期限开始前依据分类费率确定预缴保费，在保险期满后，再根据实际损失对保费增减变动。通常规定最低、最高保费。 －优点：促进防灾防损； －缺点：程序繁琐，不利大规模展业； 适用于：劳工保险、普通责任保险、机动车辆责任保险、车损险等；;－追溯法保费调整公式;三、财产保险费率的厘定（ratemaking）;（2）计算均方差（） －均方差：各保额损失率与平均损失率离差平方和的平均数的平方根。 ;（3）计算稳定系数（ ） 为确保经营的稳定性，通常： ;（4）确定纯保费率 风险越大的险种附加越大的方差。 ;（二）确定附加费率 ;;（三）确定毛保费 ;案例：财产保险费率厘定;解答：;（2）计算均方差（） 由 得： ;（3）计算稳定系数（ ） ;（4）确定纯保费率 ;2、确定附加费率 ;;每单位风险的保费可以进一步写成如下公式：;问题1：为什么保费大于纯保费;;;效用函数的确定;效用理论的解释;若决定投保，则无论损失是否发生，投保人只损失自己的保费，投保后财产为w-H, 效用为U(w-H).若不投保，则投保人的财产变为w-X,效用为U(w-X)。 对于投保人来说，保费H应该满足;假定某投保人拥有价值为100单位的财产，但这笔财产将面临某种损失，这一风险被表示为随机变量Y，Y是服从0到36之间均匀分布的随机变量。假设此人的效用函数为 其中X是他的财富。问他最多付出多大一笔保费G去全额投保这笔财产？;解答：由随机损失的概率密度函数 得到期望损失为 如果投保人购买了保险，则他的财富是确定的，即 100－G，效用为 如果他不购买保险，则他的财富是随机变量100－Y，那么他剩余财富的期望效用可以计算如下 ;投保人愿意支付的保费G应该使得不管他购买保险与否其剩余财富的期望效用值相等。因此，通过解 得到G＝18.33。投保人购买保险最高愿意支付18.33，这超过了他的期望损失18。如果保险人收取的保费小于18.33。这个投保人就会购买该保险。;被保险人方面：;;保险人方面：;;买卖成功！;纯保费、临界保费和实际保费的关系图;问题2：纯保费的定义和估计;纯保费等于每风险单位的索赔频率与索赔强度的乘积。 F为每风险单位的索赔次数，即为索赔频率 S为每次索赔的平均索赔额 ;为什么要分开考虑索赔频率与索赔强度？ 影响索赔频率与索赔强度的因素各不相同。 考虑索赔强度和索赔频率有利于分析免