《金融工程》课程教学大纲.doc

《金融工程》课程教学大纲 课程代码：ABGS0511 课程中文名称:金融工程 课程英文名称：financial engineering 课程性质：考查 课程学分数：2 课程学时数：32 授课对象：财务管理专业、会计学专业 本课程的前导课程：微积分、概率论与数理统计、宏观经济学、微观经济学、 金融学、金融市场学、投资学 课程简介 金融工程是20世纪80年代末兴起的新兴综合学科，它将工程思维引入金融领域，综合地运用各种工程技术设计、开发和实施新的金融产品，创造性地解决各种金融问题，以实现风险管理。它是金融学的最新发展，有“现代金融的高科技领域”之说。开设金融工程课程是我国在开放经济下培养高级金融人才的必需，是迅速搭建本土化的高级金融人才输送平台的必需。本门课程主要以较为系统的方式向同学们展示最新的金融产品、不断创新的金融机构和日新月异的金融市场。通过对本书的学习，正确的把握金融工程的基本概念和操作细节，对金融工程理论与实践有一个比较全面的认识，为将来更好地开展相关工作打下基础。 教学基本内容和要求 本课程的基本内容：主要有金融工程的研究领域：风险管理和资本定价。包括无套利定价法、风险中性法、状态价格定价技术以及积木分析法等基本方法。掌握远期和期货的定价、互换的定价以及期权的定价。掌握期权及期货的交易技术，套利行为分析以及在在险价值的衡量。由于本校财务管理专业金融方向的前期课程设置以及本《金融工程》学时的限制，所以对各部分内容作了不同的教学要求。 教学内容具体分为重点掌握、掌握、了解三个层次。属于重点掌握层次的，要求学生深入理解、把握，并能准确应用；属于掌握层次的，要求学员理解并把握这部分内容；这两个层次的内容，是教学和考试的重点。属于了解层次的，要求学员知道这部分内容，考试时所占分量较轻。 教学内容 第一章 金融工程概述 了解： 金融工程的范围，金融工程的工具，金融工程与金融分析，金融工程的适用范围，金融工程工作组，解决方案的产品化 。掌握金融工程的基本分析方法：相对定价法和风险中性定价法。重点理解金融工程的分析原理：无套利原理。 第二章 远期和期货概述 了解： 远期与远期市场，理解远期与期货的异同点并了解它们的各自优势。 掌握：掌握期货的概念并了解期货市场 第三章 远期与期货的定价 了解： 远期与期货的价格， 掌握：无收益资产远期、支付已知现金收益资产以及支付已知收益率资产的三中远期的定价 第四章 远期与期货的运用 了解： 了解远期和期货在套期保值和投机中的作用， 掌握： 运用远期和期货进行头期保值和进行投机的原理 股指期货 、外汇远期、利率远期与利率期货 了解：股指期货 、外汇远期、利率远期与利率期货的概念 掌握：股指期货 、外汇远期、利率远期与利率期货在进行风险管理中的作用 第六章 互换概述 了解： 互换的基本含义、分类以及互换市场的基本运作等基础知识 第七章 互换的定价与风险分析 了解：利率互换和货币互换的基本原理 掌握：利率互换的定价 第八章 互换的应用 了解：利用互换工具进行套利、风险管理以及利用互换工具创造新产品等 第九章 期权与期权市场 了解： 期权的概念、种类、期权市场的基本运作与交易机制以及期权与其他衍生品的区别与联系 第十章 期权的回报与价格分析 掌握：期权的回报与盈亏分布，期权的内在价值和时间价值，实值、平值与虚值期权，影响期权价值的猪獒因素等； 第十一章 布莱克-斯科尔斯-墨顿期权定价模型 了解：B-S-M期权定价模型的推导过程与基本原理， 掌握：风险中性定价原理以及B-S-M期权定价公式。 第十二章 期权定价的数值方法 掌握：期权定价的数值方法，包括二叉树期权定价模型、蒙特卡洛模拟和有限差分方法。 三、教学方法与手段 多媒体教学手段、成立金融工程探究学习小组、启发式教学 四、教学学时分配 章节与内容 课时 作业量 备注 第一章 金融工程概述 3 第二章 远期和期货概述 2 第三章 远期与期货的定价 3 1次 第四章 远期与期货的运用 1 第五章 股指期货 、外汇远期、利率远期与利率期货 3 第六章 互换概述 2 第七章 互换的定价与风险分析 3 1次 第八章 互换的应用 2 第九章 期权与期权市场 3 第十章 期权的回报与价格分析 4 第十一章 布莱克-斯科尔斯-墨顿期权定价模型 5 1次 第十二章 期权定价的数值方法 4 合 计 30 五