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第六节 专题：风险统计分析 银行经营面临4类风险： 环境风险 管理风险 交付风险 金融风险 金融风险 信贷风险 流动风险 利率风险 资本风险 1：信贷风险统计分析 信贷风险，又称信用风险，由银行资产质量优劣以及资产清偿拖欠与信贷违约程度所决定，本质上是由银行资产（尤指贷款）所引起的。 衡量标准 采用中国人民银行的5级分类标准将资产分为：正常、关注、次级、可疑、损失 主要指标 总贷款/总存款 不良贷款/总贷款 净贷款冲销额/总贷款 贷款损失准备金比例反映未来可能发生的信贷风险的主要指标有： 信贷集中程度 信贷增长率 准备金与违约信贷比例 …… 2：利率风险统计分析 利率风险是由于市场利率变动的不确定性所导致的银行金融风险，指由于市场利率的变化对银行收益扣除营业成本后的毛利产生影响的风险。 银行自身的存贷结构是产生利率风险的条件之一： 若银行自身的存款和贷款的类型、数量和结构完全一致，则不会存在利率风险。 测度 利率风险的测度方法： 资金缺口 利率敏感系数 有效持续期缺口 3：流动性风险统计分析 流动性风险是指银行满足存款者的提现需求和借款者的正常贷款需求的能力。 指标： 流动性缺口 核心存款/总资产 流动资产/总资产 4：资本风险统计分析 资本风险又称杠杆风险，是指由于银行可能出现的无力偿还债务引起的风险 银行应保有多少资本金——《巴塞尔协议》规定： 银行持股人的股本认定为核心资本 银行资本不少于风险资产的8% 核心资本不少于总资产的4% 第六章 风险衡量 一、风险衡量的意义 （一）风险衡量的概念 （二）风险衡量的意义 1．可减少损失发生的不确定性，降低企业的风险。 2．是风险管理者行动的指南。 3．为风险管理者进行决策提供依据。 二、风险衡量的内容 要逐个估测各独立风险单位所面临的风险，并要求估测出： （一）每一风险所引起的致损事故发生的概率和损失分布。 （二）几种风险对同一风险单位所致损失的概率和损失分布。 （三）单一风险单位的损失幅度以及整个企业发生致损事故的概率和总损失分布，以及某一时期内的总损失金额。 （四）所有风险单位损失的斯望值和标准值。 2.审核表调查法 （1）审核表类型 （2）审核表调查法的优缺点 3.保单对照法 A、含义 是将保险公司现行出售的保险单所载明的风险种类与风险分析调查表融合而成的问卷式表格，用以调查风险的方法。 B、表格形式 C、缺点 a．对一些不可保风险的识别具有相当的局限性 b．知识限制多，无丰富的保险知识难以胜任 (对照表)汽车保险种类 汽车保险是承担机动车由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失的赔偿责任的一种商业保险。 ●汽车保险具体险种有：◆主险　　a　车辆损失险　　　　　b　第三者责任险◆附加险　a　全车盗抢险　　　　　b　车上责任险　　　　　c　无过失责任险　　　　　d　车载货物掉落责任险　　　　　e　风挡玻璃单独破碎险　　　　　f　车辆停驶损失险　　　　　g　自然损失险　　　　　h　新增加设备损失险　　　　　I　不计免赔特约险 4. 生产流程分析法 又称流程图法。生产流程又叫工艺流程或加工流程，是指在生产工艺中，从原料投入到成品产出，通过一定的设备按顺序连续地进行加工的过程。 （１）识别生产过程的各个阶段 （２）设计流程图（P34）  （３）解释流程图 （４）综合流程图（P36） （５）预测可能的风险并制定计划 流程图法的优缺点优点：分部考查，工作容易开展；图示简洁，一目了然。缺点：制作图表耗费时间；图表笼统有可能遗漏风险。 5.投入产出分析法 指运用投入产出表，发现投入与产出不平衡的原因及其后果，从而进行潜在风险识别。 该方法主要用于微观领域，用来分析企业各部门之间的平衡关系。 6.背景分析法 指国外风险分析中的一种方法，其操作过程为：通过有关的数据、曲线、图表等将某项目或某组织未来的状态进行描述，以研究引起有关风险的关键因素及其后果，当某些因素发生变化时，又将出现怎样的风险，其后果如何。 其功能主要在于考察风险范围及事态的发展，并对各种情况作对比研究，选择最佳的风险管理方案。 7.分解分析法 指将一复杂的事物分解为多个比较简单的事物，将大系统分解为具体的组成要素，从中分析可能存在的风险及潜在损失的威胁。 风险可以分解为经济风险、技术风险、资源风险及人员风险、环境风险等不同要素，然后对每一种风险作进一步的分析。 8.风险指数法 定义：风险指数是用具体的数值来表示风险的程度，最常用的是道氏火灾与爆炸指数。 风险指数法是衡量损失的可能性并以数值表示出来，用于比较并对其每年的变化进行管理的方法。 风险的识别其他方法