OFSA资产负债管理解决方案详细介绍 .pptxVIP

资产负债管理系统 应用研讨;内容;什么是风险和风险管理?;什么是利率风险和资产负债管理（ALM）?; ALM资产负债管理的典型结果报告;简单的ALM案例研究 – 例子数据;流动性 缺口 报告;9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。七月-21七月-21Monday, July 19, 2021 10、市场销售中最重要的字就是“问”。22:42:2922:42:2922:427/19/2021 10:42:29 PM 11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。七月-2122:42:2922:42Jul-2119-Jul-21 12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。22:42:2922:42:2922:42Monday, July 19, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。七月-21七月-2122:42:2922:42:29July 19, 2021 14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。19 七月 202110:42:29 下午22:42:29七月-21 15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。七月 2110:42 下午七月-2122:42July 19, 2021 16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。2021/7/19 22:42:2922:42:2919 July 2021 17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。10:42:29 下午10:42 下午22:42:29七月-21 ; 缺口报告的弱点和不足： 净利息收入模拟公式：△NII = Gap × △r 利息收入的增长预计为100×1% ，假设利率增长1% ，因为1年累计的重定价缺口是+100 (RSA : 资产敏感型)，如下表所示； 但如果短期利率（如3个月利率）不是和中长期利率平行移动的，计算公式△NII = Gap X △r 就是不正确的。(缺点1：依赖于利率曲线平行移动的前提条件)； 如果资产和负债基于不同的收益率曲线变动，或者每条利率曲线的变化速度不匹配，则计算公式△NII = Gap X △r 也是不正确的。 (缺点2：利率基点风险)； 结论： NII 净利息收入模拟报告的实质是 解决缺口报告的弱点； NII报告不能分析利率变化情况下的市值敏感性，需要市值MV和持续期Duration的分析支持；;重定价缺口报告示例 – Repricing Gap;;流动性缺口??告示例 – Liquidity Gap;分析意见：在每个时段底缺口都是正值(+), 在当前情况下，在长期和短期内都没有流动性风险可以预计.;预计的现金流;简单的ALM案例研究 – NII净利息收入报告;简单的ALM案例研究 – MV市值/Duration持续期;MV市值/Duration持续期报告示例;MV市值敏感性报告示例;分析意见：因为持续期缺口Duration Gap是正值 (+)，一旦利率下降1%， 则资本增加 1370 亿元。相反情况下，如利率上升 1% ，则资本减少1325 亿元。;EaR (Earnings at Risk);(利率变化模拟场景数 : 1,000);净利息收益风险度（Interest EaR）能够用唯一的指标值描述利率风险情况。 EaR 对应利率风险的资本需求 = r(风险释放利率) 上述指标和VaR价值风险度的意义是等同的，VaR关注资产负债表的价值风险，EaR 关注损益表的净收益风险。 因此，对于整体风险量化考察的目标，利率风险的量化处理是采用类似于上述的 计算方法。 总结，因为市场风险和信用风险通常用VaR（价值风险度）表示，利率风险应采用同样的公式描述，上述的EaR计算方法实现了此目标，因此，包括利率风险的整体风险可以用VaR描述，最终计算得到能够涵盖财务风险的经济资本值（或风险资本、或必需资本）。 ;内容;资产负债管理的本质：考虑时间变化的资金挥发性对未来的资产负债表影响评估;;;;ALM资产负债管理的工作流程; 专业化的报告工具 – 弥补Excel的不足; ALM 处理示例 – 定义利率曲线; ALM 处理示例 – 设置环境变量;ALM 处理示例