4第四章多重共线性.pptx

第四章 多重共线性;引子：国内生产总值增加会减少财政收入吗？;财政收入模型的EViews估计结果; ●可决系数为0.99979 ，校正的可决系数为0.99977，模型拟合很好。模型对财政收入的解释程度高达99.9%。 ●F统计量为47897.29，说明0.05水平下回归方程整体上很显著。 ● t 检验结果表明，各个解释变量对财政收入的影响均显著，但是国内生产总值对财政收入的回归系数的符号为负，即经济增长反而会使财政收入减少。这显然与理论分析和实践经验不相符。为什么会出现这样的异常结果？如果模型设定和数据真实性没问题，问题会出在哪里呢？;第一节 什么是多重共线性 第二节 多重共线性产生的后果 第三节 多重共线性的检验 第四节 多重共线性的补救措施 第五节 案例分析;第一节 什么是多重共线性 第二节 多重共线性产生的后果 第三节 多重共线性的检验 第四节 多重共线性的补救措施 第五节 案例分析;第一节 什么是多重共线性 第二节 多重共线性产生的后果 第三节 多重共线性的检验 第四节 多重共线性的补救措施 第五节 案例分析;一、多重共线性的含义 二、产生多重共线性的背景;一、多重共线性的含义 二、产生多重共线性的背景; 在计量经济学中所谓的多重共线性(Multi-Collinearity)， 不仅包括完全的多重共线性，还包括不完全的多重共线性。 在有截距项的模型中，截距项可以视为其对应的解释变量总 是为1。对于解释变量 ，如果存在不全为0的 数 ，使得 则称解释变量 之间存在着完全的多重共 线性。;不完全的多重共线性 ; ，解释变量间毫无线性关系，变量间相互正交。这时已不需要作多元回归，每个参数 ?j 都可以通过Y 对 Xj 的一元回归来估计。 ;一、多重共线性的含义 二、产生多重共线性的背景; 多重共线性产生的经济背景主要有几种情形： 1. 经济变量之间具有共同变化趋势。（如，消费、收入、就业率等） 2. 模型中包含滞后变量。 3. 利用截面数据建立模型也可能出现多重共线性。 许多变量变化与发展规模??关，会呈现出共同增长的趋势，如资本、劳动力、科技、能源等投入与产出的规模相关。 粮食产量与化肥用量、水浇地面积、农业投入资金。 4. 样本数据自身的原因。 ;第一节 什么是多重共线性 第二节 多重共线性产生的后果 第三节 多重共线性的检验 第四节 多重共线性的补救措施 第五节 案例分析;一、完全多重共线性产生的后果 二、不完全多重共线性产生的后果;一、完全多重共线性产生的后果 二、不完全多重共线性产生的后果; 1.参数的估计值不确定（见P97） 当解释变量完全线性相关时 ——OLS 估计式不确定 ▲ 从偏回归系数意义看：在 和 完全共线性时，无法保持 不变，去单独考虑 对 的影响（　 和　 的影响不可区分） ▲ 从OLS估计式看：可以证明此时 2.参数估计值的方差无限大 OLS估计式的方差成为无穷大： ;一、完全多重共线性产生的后果 二、不完全多重共线性产生的后果; 如果模型中存在不完全的多重共线性，可以得到参数的估计值，但是对计量经济分析可能会产生一系列的影响。 1. 参数估计值的方差与协方差增大（P98） 当 增大时 也增大 ;2. 对参数区间估计时，置信区间趋于变大 3. 假设检验容易作出错误的判断 4. 可能造成可决系数较高，但对各个参数单独的 t 检验却可能不显著，甚至可能使估计的回归系数符号相反，得出完全错误的结论。 提供了一种解决多重共线性的方法（见P100） ;第一节 什么是多重共线性 第二节 多重共线性产生的后果 第三节 多重共线性的检验 第四节 多重共线性的补救措施 第五节 案例分析;一、简单相关系数法 (0.8) 二、方差扩大（膨胀）因子法 （10） 三、直观判断法 四、逐步回归检测法;一、简单相关系数法 二、方差扩大（膨胀）因子法 三、直观判断法 四、逐步回归检测法; 含义：简单相关系数检验法是利用解释变量之间的线性相关程度去判断是否存在严重多重共线性的一种简便方法。 判断规则：一般而言，如果每两