时间序列建模中的有关问题.pptVIP

时间序列建模中的有关问题;主要目的;主要内容;1. 平稳性的讨论;平稳过程及自相关函数;平稳过程的谱函数;无条件和条件分布;白噪声过程;鞅差过程;一个白噪声而非鞅差的例子;相空间图形;ARMA过程;ARMA模型的平稳性;ARMA模型的可逆性;ARMA模型的自相关特征;ARMA模型的谱密度函数;GARCH模型;GARCH模型的平稳性;高阶的关联性;一个GARCH过程的例子;向量过程的情形;多维时间序列模型;讨论几个问题;无条件相关和条件相关;2. 长期方差的问题;对均值的估计;样本均值的方差;长期方差（long-run variance);长期方差的性质;多维的情形;长期方差的非参数估计;Newey-West估计;长期方差的参数估计;一个例子;几种方差的比较;长期方差的应用;长期方差不存在的情形;3. 白噪声的检验;ARMA模型的建模思路; 对白噪声的Q检验;Q检验用于模型诊断;Q检验的局限性;一个模拟分析;Q统计量的核密度估计（实线）;原因分析;一种修正的Q检验;修正Q统计量密度估计（实线）;一个例子：SP500周收益率（1998.11-2008.6）;检验结果;4. 单位根检验;随机游走过程;单位根过程;ARIMA过程;单位根的检验;上证指数日全距序列  （1997.01.03-2010.06.18);取对数之后的全距序列;单位根检验的结果;