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时间序列分析 ;经济分析中所用的三类重要数据中，时间序列数据是其中最常见的，也是最重要的一类数据。因此对时间序列数据的分析就成了计量经济分析最为重要的内容之一。迄今为止，对时间序列的分析是通过建立以因果关系为基础的结构模型进行的。; 本章所提的时间序列分析方法是伯克斯－詹金斯（Box－Jenkins）1970年提出的，特指ARIMA模型。它适用于各种领域的时间序列分析。 时间序列模型不同于经济计量模型的两个特点是： ⑴ 这种建模方法不以经济理论为依据，而是依据变量自身的变化规律，利用外推机制描述时间序列的变化。（原因是：该类模型并非产生于经济领域） ⑵ 明确考虑时间序列的非平稳性。如果时间序列非平稳，建立模型之前应先通过差分把它变换成平稳的时间序列，再考虑建模问题。; 时间序列模型的用处： 研究序列本身的变化规律 便于结构模型和时间序列模型的预测 是非经典计量经济学的基础之一，如协整、VAR模型、面板、ARCH、GARCH模型等。;建立时间序列模型主要包括三个步骤： 第一，时间序列的识别及模型形式的选择； 第二，模型参数的估计； 第三，模型的诊断检验。 上述三个步骤中最重要的是第一步。通过对相关图及偏相关图的分析，确定模型的形式。对于给定的时间序列，模型形式的选择确定并不是唯一的。在实际建模过程中经验越丰富