第三章 随机过程表示法.ppt

第三章 随机过程表示法 ;3.1 引言 ;;如果以r1，r2值作为判决的基础，三种系统的检测问题都可以视为：;3.2 确定函数的正交表示法 ;3.3 随机过程表示法 ;2、常用的两种方法 ;正定性： ;正定性： ;对r.p.，类似于确定波形，选择完备正交系展开，需要保证每个样本函数能够表示成展开系数式 采用均方收敛： ;为此我们希望式（1）中不仅函数坐标系是正交的，而且系数之间也是不相关的。所以我们不事先规定 的形式，而是要求一个使系数不相关的函数系 , 即选择一个函数系使：;(3)最小误差条件：;为使上式对一切 i、j 成立，内积分必须满足下面积分方程： ;3.4 积分方程的性质 ;，则 为实数 ;3、如 为积分方程的解，则 也是其解 ;5、不同特征值对应的特征函数互相正交 ;6、默塞尔（Mercer）定理：核函数 可展开写为： ;7、特征值的和等于0均值r.p.在[0,T]能量的期望值，即 ;为r.p.在坐标 上的能量 ;9、对于白噪声过程：各特征值相等 ;对比线性系统（时不变）输入、输出的关系为： ;11、特征值的单调性：P204 ;上界： ;可以假设 为完备归一化正交族，并将 展开;3.5 最佳线性滤波器 ;问题是要选择一个 h(t,u)，使在[0，T]区间积分的平方误差的均值最小 ;;最佳滤波器的误差： ;W-H方程也可以写成;利用K-L展开求解W-H方程 ;;得到;提供一种由非相关r.v.表示二阶矩 ;补充：220页;此课件下载可自行编辑修改，供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！