线性回归模型的定义.pptxVIP

第三讲 线性回归模型Linear Regression Model一、基本概念二、二元线性回归模型三、多元线性回归模型四、回归模型的函数形式五、包含虚拟变量的回归模型一、基本概念回归的涵义总体回归函数和样本回归函数回归分析中的常用术语经济数据的分类回归的涵义regress: return to an earlier or more primary form or state最初的涵义：“回归”一词最早由英国生理学家高尔顿（Galton,1886）提出，用以指儿女的身高有回复到人口总体平均身高的趋势。回归分析研究因变量对一个或多个自变量的依赖关系，其用意在于通过后者的已知值，去估计或预测前者的总体均值（古扎拉蒂，1995）回归的涵义例子X年龄收入消费Y收入消费效用YUX总体回归函数和样本回归函数总体回归函数（population regression function,PRF）总体：北京师范大学全体教职工（3000人）问题：北京师范大学教职工的工资W与受教育年限S的关系WS总体回归函数和样本回归函数总体回归函数的另一种表述误差（error）的来源其他解释变量的影响测量误差人类行为的随机性总体回归函数和样本回归函数总体回归函数图解AWiuiPRFPRFE(W|Si)CSi总体回归函数和样本回归函数样本回归函数（sample regression function,SRF）样本：从上述总体中随机抽取了100人问题：根据样本数据估计总体中工资W与受教育年限S的关系WS总体回归函数和样本回归函数样本回归函数的另一种表述WSRF1SRF2对于每一个样本都会有一个SRF，每一个SRF都各不相同，都是PRF的一个近似。至于真正的PRF是什么，我们不知道S总体回归函数和样本回归函数图解ASRFWiBPRFE(W|Si)CSi总体回归函数和样本回归函数小结确定性回归函数随机回归函数总体样本回归分析中的常用术语线性模型（Linear model）：所谓线性，是指对参数是线性的，并非指对变量是线性的。回归分析中的常用术语自变量Independent variable解释变量Explanatory variable控制变量Control variable外生变量Exogenous variable预测元Predictor回归元Regressor因变量Dependent variable被解释变量Explained variable响应变量Response variable内生变量Endogenous variable预测子Predictand回归子Regressand回归分析中的常用术语相关与回归（correlation regression）从逻辑上说，回归分析本身并不意味着因果关系，对因果关系的判断来源于经济理论目的变量间的关系变量的性质指标相关分析(correlation analysis)分析变量之间的线性关联程度对称的都是随机变量相关系数回归分析(regression analysis)根据自变量的给定值估计因变量的均值不对称的因变量是随机变量，自变量是给定的回归系数判定系数回归分析中的常用术语确定性关系（deterministic relationship） ——处理确定性变量统计关系（statistical relationship） ——处理随机变量（random/stochastic variable）经济数据的分类根据数据的结构时间序列数据（time series data）横截面数据（cross-sectional data）混合数据（pooled data）平面板数据/综列数据（panel data）根据数据的性质定类变量（nominal/categorical variable）定序变量（ordinal variable）定距变量（interval variable）根据数据的来源非实验/观测数据（non-experimental/observational data）实验数据（experimental data）研究结果不可能比数据的质量更好！二、二元线性模型经典线性回归模型参数估计假设检验预测经典线性回归模型如果线性回归模型满足下列条件，称之为经典线性回归模型（classical linear regression model, CLRM）上述假定是针对总体回归函数的，而对于样本回归函数，这些假定可能不成立参数估计普通最小二乘法（method of ordinary least square,OLS ）的基本思想，就是要找到一组合适的参数估计值，使得因变量的估计值与实际值在总体上最为接近Y3Y1SRFY2X1X2X3参数估计截距系数和斜率系数的OLS估计量（OLS estimator , p.91 ）参数估计回归标准误