计量经济学第一章绪言.pptx

计 量 经 济 学;关 于 计 量 经 济 学;为什么需要学习计量经济学？;计量经济学难学吗？;如何开始学习？;关于课程教学;教 学 要 求;第一章 绪论;§1.1 计量经济学简介;一、计量经济学;计量经济学的定义;计量经济学与相关学科间的关系;计量经济学与经济理论、统计学和数学：联系和区别; 计量经济学与经济学; 计量经济学与统计学; 计量经济学与数学;二、计量经济学研究的核心 —— 计量经济模型;经济数学模型;三、计量经济学的内容体系 ;广义计量经济学和狭义计量经济学;初、中、高级计量经济学; 理论计量经济学和应用计量经济学;应用计量经济学以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。 本课程是二者的结合。 ;经典计量经济学和非经典计量经济学;经典计量经济学在理论方法方面特征是： ⑴ 模型类型——随机模型； ⑵ 模型导向——理论导向； ⑶ 模型结构——线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数； ⑷ 数据类型——以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量； ⑸ 估计方法——仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。 ;经典计量经济学在应用方面的特征是： ⑴ 应用模型方法论基础——实证分析、经验分析、归纳； ⑵ 应用模型的功能——结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展； ⑶ 应用模型的领域——传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。;非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典、模型导向非经典、模型结构非经典、数据类型非经典、估计方法非经典的计量经济学问题。 ;本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础； 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。; 微观计量经济学和宏观计量经济学;宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。 经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。 现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。;四、计量经济学在经济学科中的地位 ;诺贝尔经济学奖与计量经济学; 经典计量经济学 ;非 经典计量经济学 ;计量经济学在经济学科中的地位;小结：计量经济学是一门重要的经济学分支学科;§1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 ;一、理论模型的设计;⑴ 确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。 — 例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量 考虑数据的可得性。 考虑入选变量之间的关系，要求变量间互相独立。 ;⑵ 确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟 ⑶ 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、 关系 — 例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入) +γln(食品价格) +δln(其它商品价格)+ε 其中α 、β、γ、δ的符号、大小、 关系;模型设计阶段具体技术工作;二、样本数据的收集;三、模型参数的估计（核心）;四、模型的检验（应用的前提）;⑵ 统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验 总体显著性检验 变量显著性检验 ⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定 包括异方差性检验 序列相关性检验 共线性检验 ⑷ 模型预测检验 由模型的应用要求决定 包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行 实际预测;计量经济学研究是一个动态过程