远期结售汇定价机制及操作流程.pptxVIP

中国建设银行远期结售汇定价机制和操作流程;目录;第一部分 远期结售汇业务定价机制;一、定价原理-利率平价理论;二、利率平价公式及其参数选择;二、利率平价公式及其参数选择;三、我行远期结售汇定价机制;;;;;13 Mar 2003 ;四、非美元币种远期结售汇的定价公式;;五、总分行的交易价格;关于“统一定价方案”;;需要注意的问题;牌价发布;第二部分 远期结售汇业务操作流程;一、我行办理远期结售汇业务的政策依据;二、分行办理业务的资格备案;三、与客户办理业务的前期工作;四、交易;四、交易案例;13 Mar 2003 ;交易案例;五、总分行平盘交易;六、到期交割;七、展期交易; ;交易案例;七、择期交易;择期交易的汇率确定;八、违约;交易案例;九、非常规交易的总结;第三部分 总行平盘及头寸控制;一、平盘原理;二、平盘操作;三、非美元币种的平盘处理;四、报表管理;五、报表品种