第九章商业银行资产负债管理 .pptx

第九章 商业银行资产负债管理 ;第九章 商业银行资产负债管理;8.1 商业银行资产负债管理理论及其发展;一、资产管理理论 （一）简介 1、流行时间：商行产生——20世纪60年代 2、核心观点：通过管理资产实现“三性”统一 3、依据： 金融市场不发达 融资工具单一 商业银行为主 资金来源固定 4、主要理论：商业贷款、资产转移、预期收入理论 ;（二）商业性贷款理论（真实票据理论）;（三）资产转移理论 1 .基本观点：保持流动性的???好办法是持有可转换资产，这类资产一般具有信誉好，期限短，容易出售的特点，从而保障了银行在需要流动性时能迅速转化为现金。 2.代表人物：美国经济学家莫尔顿, 1918《商业银行及资本形成》 3.意义与缺陷：1+2 ;（四）预期收入理论 1 .基本观点：银行资产的流动性取决于借款人的预期收入，而不是贷款期限的长短。强调的是贷款偿还与借款人未来预期收入之间的关系。 2.代表人物：美国经济学家普鲁克诺 1949，《定期存款及银行流动性理论》 3.意义与缺陷：3+1 ;二、负债管理理论 1、流行时间：20世纪60年代 2、核心观点：通过管理负债实现“三性”统一 3、依据： 金融市场发达 金融管制加强 金融创新推广 存款保险制度建立 4、理论内容：主张银行通过主动负债的方式来维持流动性。从MM借入资金。 5.意义及缺陷 增加成本、扩大风险;9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。七月-21七月-21Thursday, July 22, 2021 10、市场销售中最重要的字就是“问”。16:27:3216:27:3216:277/22/2021 4:27:32 PM 11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。七月-2116:27:3216:27Jul-2122-Jul-21 12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。16:27:3216:27:3216:27Thursday, July 22, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。七月-21七月-2116:27:3216:27:32July 22, 2021 14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。22 七月 20214:27:32 下午16:27:32七月-21 15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。七月 214:27 下午七月-2116:27July 22, 2021 16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。2021/7/22 16:27:3216:27:3222 July 2021 17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。4:27:32 下午4:27 下午16:27:32七月-21 ;三、资产负债综合管理理论 1、流行时间： 20世纪70年代末（背景） 2、核心观点：通过管理资产、负债实现“三性”统一 3、基本原理：强调资产与负债的规模对称、速度对称、结构对称、目标互补 这种理论认为，银行单靠资产管理或单靠负债管理都难以形成“三性”的均衡，应对资产结构和负债两方面业务进行全方位、多层次的管理，保证资产负债结构调整的及时性、灵活性，以此保证流动性供给能力，达到“三性”均衡，实现其经营目标。;四、资产负债外管理理论 1、流行时间： 20世纪80年代末 2、核心观点：主张商业银行应从传统的资产和负债业务以外去开拓新的业务领域，开辟新的盈利源泉。 3、依据：金融自由化、金融创新、表外管理 4、意义：取长补短 更为科学;8.2 利率风险及其管理;一、利率敏感性缺口的衡量与管理 (一)定义 利率敏感性缺口管理:指银行管理人员根据对利率变化的预测，积极调整资产负债结构，扩大或缩小利率敏感性资产和利率敏感性负债的差额，即“利率敏感性缺口”，从而保证银行收益的稳定或增长。 (二)衡量 利率敏感性缺口:指利率敏感性资产和利率敏感性负债的差额。 （1）资金