误差修正模型建立和方法课件.pptVIP

结果 ? ? ? 结论： 原假设 H 0 ： Gini 有一个单位根 ADF 结果显示，不能拒绝原假设 (p=0.8453), 因此序列 gini 不平稳 , 并存在单位根。 第三步：对一阶差分进行检验 ? ? ? 目的：检验序列的单整数 I(1)? I(2)? I(0) 说明原始序列是平稳的 由于差分之后，没有常数项，因此选择 无常数项和时间趋势项进行检验 结果 ? ? ? ? ? ? 结论： 原假设 H 0 ： Gini 的一阶差分有一个单位根 ADF 结果显示，拒绝原假设 (p=0.0000), 因此 序列 gini 的一阶差分平稳 , 序列 GINI 属于一阶 单整 I(1) 差分的表示方法： 一阶差分： D + 变量名 本案例： D Gini 二阶差分： DD + 变量名 本案例： DD Gini ? ? 同理，相同的过程处理序列 GDP 原始数据 ADF 检验 一阶差分检验 ? ? ? ? 结论： 原假设 H 0 ： GDP 的一阶差分有一个单位根 ADF 结果显示，拒绝原假设 (p=0.0000), 因此 序列 gini 的一阶差分平稳 , 序列 GDP 属于一阶 单整 I(1) 总结： GDP 和 GINI 都属于一阶单整 I(1) 单位根检验表格的形成 在论文中，单位根检验要做成如下表格的 形式 协整检验 协整检验的方法 ? ? ? ? ? ? 协整检验方法 2 ： Johansen 协整检验 直接用 Eviews 可操作得出结果 步骤： 1.ctrl+ 变量名，同时选择 GDP 和 GINI ， 右击 open — as group 2. 在打开的 group 窗口点击 View--- cointegration test 检验数据的平稳性 ? 平稳性原理 检验序列是否平稳性的方法 ? ? ? 1. 图示法 2. 用自相关系数图判断 3. 单位根检验 方法 1. 图示法 ? ? ? ? ? 步骤： 1. 新建工作文件窗口 2. 录入时间序列数据： GDP 3. 双击变量，打开序列， 4. 在序列窗口点击 view---graph ，在对话 框中选择线条类型： line symbol 操作：双击打开序列 选择线条类型 得出图形 结论 ? ? 由 GDP 的时间序列图初步判断序列是不 平稳的 可以看出该序列可能存在趋势项，若需 要单位根检验，则选择第三种模型进行 检验 方法 2 ：用自相关系数图判断 ? ? ? ? ? 步骤： 1. 新建工作文件窗口 2. 录入时间序列数据： GDP 3. 双击变量，打开序列， 4. 在序列窗口点击 view---correlogram ， 在对话框中选择原始数据： level 操作：双击打开序列 选择原始数据： level 得出自相关系数 结论 中国 GDP 时间序列的自相关系数不是很 快地（如滞后期 K=2 ）趋于 0 ，而是缓慢 下降，再次表明系列是非平稳的。 方法 3 ：单位根检验 ? ? ? ? ? 步骤： 1. 新建工作文件窗口 2. 录入时间序列数据： GDP 3. 双击变量，打开序列， 4. 在序列窗口点击 view---unit root test ，在 对话框中选择检测方法： ADF （ Augmented Dickey Fuller ）；并选择对原始数据： level 进行检验 单位根检验需要了解的基本知识 ? ? ? ? 单位根检验是指检验序列中是否存在单位根， 因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位 根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在 单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪 回归。 1. 单位根检验的方法 2. 最优滞后项的选择 3. 确定序列具有单位根的阶数 1. 单位根检验的方法 ? ? 单位根检验有众多的模型可供选择，常 用的 ADF （ Augmented Dickey Fuller ）检 验和 P-P （ Phillips-Perron ）检验 推荐使用： ADF 检验 2. 最优滞后阶数的选择 ? ? 1. AIC 信息准则 2. SC 准则 AIC 信息准则 ? ? ? ? AIC 值最小 AIC 信息准则，又称赤池信息量准则 Akaike information criterion 、简称 AIC ， 是衡 量统计模型拟合优良性的一种标准，是由日本 统计学家赤池弘次创立和发展的。 AIC 鼓励数据拟合的优良性但是尽量避免出现 过度拟合 (Overfitting) 的情况。所以优先考虑 的模型应是 AIC 值最小的那一个。 SC 信息准则 ? ? ? SC 值最小 SC 信息准则，又称施瓦兹准则，即 Schwarz Criterion 其检验思想也是通过比较不同分布滞后模 型的拟合优度来确定合适的滞后期长