资产负债管理委员会FTP利率定价方案 .pptxVIP

江苏银行FTP系统利率定价方案 计划财务部2012-11一、FTP系统推进规划二、同业FTP利率定价方案对比三、现行FTP与报表损益差异分析四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线五、人民币资金业务定价方案六、特别提示项目整体实施进程FTP系统推进路线图- 影响面广- 定价难度较大- 最为重要的业务环节 人民币存贷款业务- 利率市场化程度高- 业务品种较为丰富- 取数较为复杂先易后难的推进顺序 资金业务- 利率市场化程度高- 拥有前期试点的经验 外汇业务- 南京地区先行试点- 易于调控，成效显著先市场化业务，后传统存贷款业务FTP系统推进三大支柱客观环境大势所趋系统建设准备就绪精细管理内在要求FTP系统推进已“时不我待” 一、FTP系统推进规划二、同业FTP利率定价方案对比三、现行FTP与报表损益差异分析四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线五、人民币资金业务定价方案六、特别提示同业及我行现行FTP利率定价方案 期限上海银行徽商银行南京银行江苏银行现行存款贷款存/贷款存/贷款存款贷款1天2.514.343.24同期限Shibor3.613.247天2.5754.343.545同期限Shibor3.813.5453月4.74.344.23同期限Shibor4.324.236月4.824.444.34同期限Shibor4.344.341年5.324.864.65国债+信用点差4.654.652年5.354.964.95国债+信用点差4.954.953年5.35.065.2国债+信用点差5.25.25年5.455.195.575国债+信用点差5.5755.5755年以上5.455.335.65国债+信用点差5.655.659、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。10、市场销售中最重要的字就是“问”。11、现今，每个人都在谈论着创意，坦白讲，我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。12、在购买时，你可以用任何语言；但在销售时，你必须使用购买者的语言。13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。14、市场营销观念：目标市场，顾客需求，协调市场营销，通过满足消费者需求来创造利润。15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。一、FTP系统推进规划二、同业FTP利率定价方案对比三、现行FTP与报表损益差异分析四、人民币存贷款业务定价逻辑及基准曲线五、人民币资金业务定价方案六、特别提示之一：损益整体差异（7月单月）机构名称调整后损益实绩FTP损益损益差异差异幅度无锡2.202.10-0.10-4.59%苏州1.571.01-0.56-35.91%南通1.180.87-0.31-26.29%徐州0.860.66-0.20-23.58%镇江0.680.57-0.11-16.15%常州0.820.59-0.23-27.72%扬州0.520.40-0.12-23.83%淮安0.540.36-0.18-31.97%连云港0.600.37-0.23-38.31%盐城0.510.43-0.08-16.49%宿迁0.300.22-0.08-26.95%泰州0.260.20-0.06-22.31%上海0.450.38-0.07-15.29%深圳0.300.310.012.11%北京0.310.24-0.07-21.38%杭州0.160.15-0.01-3.03%南京地区0.960.61-0.35-36.32%合计12.229.47-2.75-22.47%之二：存款类业务损益差异分析机构名称测算负债平均余额负债损益负债平均收益度活期占比无锡838.291.190.1422%40.14%苏州503.470.660.1315%38.18%南通353.120.480.1359%31.16%徐州251.750.350.1401%36.07%镇江170.550.290.1707%34.22%常州231.140.320.1400%37.47%扬州348%42.75%淮安146.490.250.1693%48.08%连云港159.770.280.1761%50.53%盐城490%33.71%宿迁76.940.120.1527%45.76%泰州73.610.110.1455%32.29%上海166.860.210.1258%18.44%深圳232%18.99%北京117.410.170.1436%24.39%杭州47.780.060.1333%25.57%南京地