茆诗松概率论与数理统计教程第三章.ppt

编辑ppt §2 边际分布与随机变量的独立性 X,Y作为一个整体研究时, 即二维随机变量(X,Y), 具有分布函数F(x,y); 作为单独的个体研究时, 它们各自都是随机变量, 有各自的分布函数. 1. 边际分布 边际分布函数 定义 记分量X和Y各自的分布函数为FX(x), FY(y), 则 FX(x)=P(X≤x)= P(X≤x, Y≤ ∞)=F(x, ∞) 同理有, FY(y)=F(∞,y) 我们把FX(x), FY(y)分别称为(X,Y)关于X,Y的边际分布函数. 下面我们分离散型和连续型两种情形来讨论二维随机变量的边际分布. 当(X,Y)是离散型随机变量时 例一. 在一个装有7只正品, 3只次品的盒子里, 分别进行两次非放回的产品抽样, 令 试求随机向量(X,Y)的联合分布列和边际分布列. 所以(X,Y)的联合分布列为: X Y 0 1 0 1/15 7/30 1 7/30 7/15 根据联合分布列, 对同一行或同一列相加, 就可得到(X,Y)对X和Y的边缘分布列: X Y 0 1 P(X=xi) 0 1/15 7/30 3/10 1 7/30 1/15 7/10 P(Y=yj) 3/10 7/10 当(X,Y)是连续型随机向量时 例二(上节例三续). (X,Y)具有联合密度函数 解: 例三. 若二维随机向量(X,Y)的联合概