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随机过程习题解答（一） 第一讲作业： 1、设随机向量的两个分量相互独立，且均服从标准正态分布。 （a）分别写出随机变量 和 的分布密度 （b）试问： 与 是否独立？说明理由。 解：（ a） （b）由于： 因此是服从正态分布的二维随机向量，其协方差矩阵为： 因此 与 独立。 2 、设 和 为独立的随机变量，期望和方差分别为和。 （a）试求 和 的相关系数； （b） 与 能否不相关？能否有严格线性函数关系？若能，试分别写出条件。 解：（ a）利用的独立性，由计算有： （b）当 的时候， 和 线性相关，即 3 、设是一个实的均值为零， 二阶矩存在的随机过程， 其相关函数为， 且是一个周期为 T的函数， 即 ， 试 求方差函数。 解：由定义，有： 4 、考察两个谐波随机信号和，其中： 式中和 为正的常数； 是 内均匀分布的随机变量， 是标准正态分布的随机变量。 （a）求的均值、方差和相关函数； （b）若 与 独立，求与 Y的互相关函数。 解：（ a） （b） 第二讲作业： P33/2 ．解： 其中为整数， 为脉宽 从而有一维分布密度： P33/3 ．解：由周期性及三角关系，有： 反函数 ，因此有一维分布： P35/4. 解： (1) 其中 由题意可知，的联合概率密度为： 利用变换： ，及雅克比行列式： 我们有 的联合分布密度为： 因此有： 且V和 相互独立独立。 （2 ）典型样本函数是一条正弦曲线。 （3 ）给定一时刻，由于 独立、服从正态分布，因此 也服从正态分布，且 所以 。 （4 ） 由于： 所以 因此 当时， 当时， 由（ 1）中的结论，有： P36/7 ．证明： (1) (2) 由协方差函数的定义，有： P37/10. 解：（ 1） 当 i =j 时；否则 （2 ） 令 ，则 有 第三讲作业： P111/7 ．解： （1）是齐次马氏链。经过次交换后，甲袋中白球数仅仅与次交换后的状态有关，和之前的状态和交换 次数无关。 （2 ）由题意，我们有一步转移矩阵： P111/8 ．解：（ 1）由马氏链的马氏性，我们有： （2 ）由齐次马氏链的性质，有： ， 因此： P112/9 ．解： （2 ）由（ 1）的结论，当为偶数时，递推可得： ； （1） 计算有： ，递推得到，因此有： P112/11 ．解：矩阵 的特征多项式为： 由此可得特征值为： ，及特征向量： ， 令矩阵 则有： 因此有： P112/12 ．解： 设一次观察今天及前两天的天气状况，将连续三天的天气状况定义为马氏链的状态，则此问题就是 一个马氏链，它有 8个状态。记每天天晴为 0，下雨为 1，则此链的状态可以由三位二进制数表示。如三 天晴为 000，为状态 0 ；第一天晴，第二天晴，第三天雨为 001，为状态 1；第一天晴，第二天雨，第三天 晴为 010，为状态 2；第一天晴，后两天阴为 011 ，为状态 3 ，等等。根据题目条件，得到一步转移矩阵如 下： 第四讲作业： P113/13 ．解：画出状态转移图，有： P113/14. 解：画出状态转移图，有： P113/16 ．解：画出状态转移图，有： （1）由于三个状态都是相通的，所以三个状态都是常返态。 （3 ）状态 3 、4无法和其他状态相通，组成一个闭集，且 ，所以状态 3、4为常返态；另外状态 0 、2相通 组成一个闭集，且，故状态 0 、2是常返态；因为，故，所以状态 1为非常返态。 （4 ）0、 1相通作成一闭集，且，故 0 、 1为常返态