虚拟变量6452836875-优质课件.pptx

第5章 虚拟变量问题的提出1、计量经济学模型，需要经常考虑属性因素的影响。例如，职业、战争与和平、繁荣与萧条、文化程度、灾害、季节2、属性因素往往很难直接度量它们的大小。只能给出它们的“Yes—D=1”或”No—D=0”、或者它们的程度或等级。3、为了反映属性因素和提高模型的精度，必须将属性因素“量化”。通过构造0-1型的人工变量来量化属性因素。文化程度繁荣与萧条灾害 1灾害D= 0无灾害模型中引入虚拟变量的必要性现实经济生活错综复杂，往往要求人们按照经济变量的质或量的不同，分别进行处理。因此，回归模型中，往往有必要引入虚拟变量，以表示这些质的区别。例如，消费函数，对于平时与战时，萧条与繁荣，乃至性别、教育程度、季节性等等，都会因质的有不同表现出不同的差异。一、虚拟变量的定义虚拟变量是一用以反映质的属性的一个人工变量，通常记为D（Dummy）。虚拟变量D只取0或1两个值对基础类型或肯定类型设D=1对比较类型或否定类型设D=0虚拟变量举例 1本科学历D= 0非本科学历 0 “文革”时期D= 1非“文革”时期二、虚拟变量的引入虚拟变量在模型中，可以作解释变量，也可以作因变量。虚拟变量作解释变量时出现在方程的右端虚拟变量作因变量（被解释变量）时出现在方程的左端三、虚拟变量模型引入虚拟变量后，回归方程中同时含有一般解释变量和虚拟变量，称这种结构的模型为虚拟变量模型四、模型中引入虚拟变量的作用1、分离异常因素的影响，例如分析我国GDP的时间序列，必须考虑“文革”因素对国民经济的破坏性影响，剔除不可比的“文革”因素。2、检验不同属性类型对因变量的作用，例如工资模型中的文化程度、季节对销售额的影响。3、提高模型的精度，相当与将不同属性的样本合并，扩大了样本容量（增加了误差自由度，从而降低了误差方差）。在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：1、如果模型中包含截距项，而有 m 种互斥的属性类型，在模型中引入 m-1 个虚拟变量。例如，性别有2个互斥的属性，引用2-1=1个虚拟变量再如，文化程度分小学、初中、高中、大学、研究生5类，引用4个虚拟变量五、虚拟变量设置的原则2、如果模型中不包含截距项，则一个质变量有m种特征，只需要引入m个虚拟变量。用3个虚拟变量表示4个季度这里用3个虚拟变量表示4个季度，Q2、Q3、Q4同时取不同值组合起来表示4个季节——春、夏、秋和冬。第一节、变参数模型一、截距变动模型虚拟变量D 与其它解释变量在模型中是相加关系，称为虚拟变量的加法引入方式。例如，讨论消费问题，消费水平C主要由收入水平Y决定，但是当特殊情况出现时政府会采取对消费品限量供应措施，因此引入虚拟变量D来表示这些特殊情况与非特殊情况。例：消费问题的虚拟变量模型D=1反常年份 D=0正常年份C = b0 + b1 x + b2D +e C^= b0^ + b1^x + b2^ D反常年份消费函数 （截距不同斜率同）C^=（ b0^ + b2^ ）+ b1^x正常年份消费函数 （截距不同斜率同）C^= b0^ + b1^x二、斜率变动模型模型中虚拟变量与其它解释变量是相乘关系，称为虚拟变量的乘法引入方式。乘法引入方式引起斜率变动D=1异常时期D=0正常时期设定模型 Y= b0 + b1 x +b2 D x +e异常时期模型：（截距相同斜率不同）Y= b0 + （b1 +b2 ） x +e正常时期模型：（截距相同斜率不同）Y= b0 + b1 x +e三、截距与斜率同时变动模型 D=1异常时期 D=0正常时期设定模型 Y=b0+ b1x+ b2D + b3Dx +e异常时期模型：（截距与斜率均不同）Y= (b0 + b2) + （b1 +b3） x +e反常时期模型：（截距与斜率均不同）Y= b0 + b1 x +e 第二节、数量因素与变参数模型在经济转折时期，可以建立临界值指标的虚拟变量模型来反映设转折时期 t* 转折时期的指标值= x*虚拟变量 D=1（ t = t*） D=0（ t t*）模型y = b0 + b1 x + b2 ( x-x*) D +et t* 时 y = b0 + b1 x+ et = t* 时 y = b0 -b2 x*+ (b1+ b2) x +e当t = t*时， x=x* 两式计算的y 相等，两条直线在转折期连接成一条折线 yy = b0 + b1 x + b2 ( x-x*) Dy = b0 -b2 x*+ (b1+ b2) xy = b0 + b1 x*y = b0 + b1 xxX*( t*)临界折线的图例D=0正常cY=b0+b1XD=1反常b2Y=(b0+b2)+b1Xb0Y=b0+b1X+b2D+ex第一节 运用虚拟变量改变回归直线的截距cC=b0+(