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SFA方法总结计划综述 SFA方法总结计划综述 PAGE PAGE12 SFA方法总结计划综述 PAGE . SFA方法和因子剖析法综述 （姬晓鹏，管理科学与工程， 1009209018） DEA方法和SFA方法的差别 数据包络剖析（DEA） 数据包络剖析(dataenvelopmentanalysis)简称DEA,采纳线性规划技术，是最常用的一种非参数前沿效率剖析法。它由和[1]等人于1978年创立的，以相对效率为基础对同一种类的部门的绩效进行评论。 该方法将同一种类的部门或单位看作决议单元(DMU)，其评论依照的是所能观察到的决议单元的输入数据和输出数据。输入数据是指决议单元在某种活动中所耗费的某些量，如投入资本量、原料量等，输出数据是指决议单元耗费这些量所获取的成就和产出，如产品产量、收入金额等。将各决议单元的输入输出数据构成生产可能集所形成的生产有效前沿面，经过权衡每个决议单元离此前沿面的远近，来判断该决议单元的投入产出的合理性，即技术效率[2]。 一般的评论方法比较同一种类的决议单元的效率，需要先对决议单元的输入输出指标进行比较，并经过加权获取一个综合评分，而后经过各个决议单元的评分来反应其效益好坏。数据包络剖析法例奇妙地结构了目标函数，并经过Charnes Cooper变换（称为C2－变换）将分式规划问题转变为线性规划问题，无需统 一指标的量纲，也无需给定或许计算投入产出的权值，而是经过最优化过程来确立权重，进而使对决议单元的评论更加客观。对建筑设计公司进行评论的问题，很适于数据包络剖析法的评论模型。 DEA方法也存在着一些弊端：第一，当决议单元总数与投入产出指标总数 靠近时，DEA方法所得的技术效率与实质状况偏差较大；其次， DEA方法对技 术有效单元没法进行比较；别的，因为未考虑到系统中随机要素的影响，当样本 中存在着特别点时，DEA方法的技术效率结果将遇到很大影响。彭晓英等用因 子剖析法对指标进行挑选和综合， 再采纳DEA方法进行评论，解决了DEA方法 对指标数目限制的问题，并对煤炭资源型城市的生态经济发展进行了评论 [3]。 SFA与DEA方法都是前沿效率评论方法，它们都是经过结构生产前沿面来计算技术效率的。与DEA方法对比，SFA方法利用生产函数来结构生产前沿面，并采纳技术无效率项的条件希望来作为技术效率，其结果受特别点的影响较小且 .. . 不会出现效率值同样且为1的状况，靠谱性、可比性更好[4,5]。SFA方法也有一些弊端，如办理多产出的状况时不如DEA方法方便，需要将多产出归并成一个综合产出；而投入指标过多时，因为指标间的有关关系，也会对结果的靠谱性产生影响。周春应等、侯强平分别采纳了SFA方法对我国地区经济技术效率和辽 宁省城市技术效率进行了评论 [6,7]。 SFA方法的产生 在经济学中，技术效率的观点应用宽泛。Koopmans第一提出了技术效率的观点，他将技术有效定义为：在必定的技术条件下，假如不减少其余产出就不行能增添任何产出，或许不增添其余投入就不行能减少任何投入，则称该投入产出为技术有效的[104]。Farrell初次提出了技术效率的前沿测定方法，并获取了理论界的宽泛认可，成为了效率测度的基础[105]。 在实质应用中，前沿面是需要确立的。其确立方法主要两种： 一种是经过计 量模型对前沿生产函数的参数进行统计预计， 并在此基础上，对技术效率进行测 定，这类方法被称为效率评论的“统计方法”或“参数方法”；另一种是经过求 解数学中的线性规划来确立生产前沿面， 并进行技术效率的测定，这类方法被称 为“数学规划方法”或“非参数方法”。参数方法的特色是经过确立前沿生产函 数的参数来确立生产前沿面，针对不一样研究对象所确立的生产函数也各不同样， 技术效率的测度拥有必定的针对性， 而非参数方法只要经过求解线性规划来确立 生产前沿面，方法简单易行，应用宽泛。 参数方法依靠于生产函数的选择，常用的生产函数有Cobb-Douglas生产函数、Translog生产函数等。参数方法的发展经历了两个阶段：确立型前沿模型和随机型前沿模型。Aigner等、Afriat分别提出了各自确实定型前沿模型，在不考虑随机要素影响的状况下求解前沿生产函数[106,107]。可是，因为确立型前沿模型把所有可能产生影响的随机要素都作为技术无效率来进行测定，这使得其技术效率测定结果与实质的效率水平有必定的偏差。为了除去确立型前沿模型的这一缺点，Meeusen和VandenBroeck，Aigner、Lovell和Schmidt和Battese和Corra提出了随机前沿模型(即SFA方法)，对模型中的偏差项进行了划分，提升了技术效率测定的精准性[108-110]。 .. . SFA方法简介 Meeusen和VandenBroeck，Ai