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C16087量化投资-套利 课后测验 一、单项选择题 1. 以下哪种情形可以进行分级基金合并套利。分级基金A价格：1.000，分级基金B价格：0.800，母基金净值（ ） A. 0.918 B. 0.9 C. 0.902 D. 0.89 描述：分级基金套利实例 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 2. ETF的基金份额参考净值的简称是。（ ） A. IOPV B. PV C. IPV D. IOV 描述：ETF常规套利及实例 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 3. 下面哪种套利进行的时间周期最短。（ ） A. 股指期货期现套利 B. ETF常规套利 C. 分级基金申购套利 D. 分级基金赎回套利 描述：套利交易的时间（各类套利实例） 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 二、多项选择题 4. 下列关于可转债套利的说法，正确的是。（ ） A. 可转债是债券的一种，在特定条件下，每份可转债可以转换为一定份额的股票。 B. 可转债与股票存在一定的对应关系。 C. 当债券价格低估时，买入债券卖出股票完成套利。 D. 可转债套利不存在风险。 描述：可转债套利 您的答案：B,A,C 题目分数：10 此题得分：10.0 5. 从收敛的角度，套利交易可以分成哪几类。（ ） A. Absolute B. Explicit C. Hypothetical D. Leap of Faith 描述：套利交易的收敛性和分类 您的答案：A,C,B,D 题目分数：10 此题得分：10.0 三、判断题 6. 在ETF常规套利中，当交易价格小于基金净值是，可以买入一篮子股票再申购卖出ETF份额套取收益。（ ） 描述：ETF常规套利 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：0.0 7. 分级基金合并套利的费用包含基金交易费用、印花税和赎回费。（ ） 描述：分级基金套利实例 您的答案：错误 题目分数：10 此题得分：10.0 8. 在沪深300股指期货期现套利中，在建仓时，期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合，不考虑交易成本，参与交割的套利收益是4500元。（ ） 描述：股指期货套利实例 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 9. 在股指期货套利中，如果股指期货市场价格合理价值，则可卖空期货买入现货指数进行套利。（ ） 描述：股指期货套利 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 10. 基金折溢价套利关心基金二级市场交易价格与基金净值之前的偏差关系。（ ） 描述：基金折溢价套利 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 试卷总得分：90.0 感谢您的阅读，祝您生活愉快。