FTP转移定价方法要点.pdfVIP

FTP 转移定价方法 计价方法 特点 适用举例 非现金流法 对于固定利率类型的帐户， 使用 到期日 至 要求帐户上需要有齐全的现金流信 起息日 之间的天数作为计价的期限， 按照 息，要有明确的到期日。 起息日对应的利率曲线计算 FTP利率 适合于有固定期限的产品。 直接期限法 对于可调整利率类型的帐户， 当前系统的 解释、验证计价方法较为简单。 (Straight Term) 设置是使用 到期日 至 起息日 之间的天数 产品举例，如： 定期存款、有明确折 作为计价的期限， 按照 上次重订价日 对应 旧期限的固定资产、无形资产、在建 的利率曲线计算 FTP利率 工