金融风险管理概述.pptxVIP

21世纪应用型本科金融系列规划教材 金融风险管理 温红梅 姚凤阁 王岩伟 主编 我们的一生是在管理风险，而不是排除风险。 ——花旗集团前董事长 Walter Wriston Risks not the problem, provided you know how to manage it. ——J.P. Morgan Risk Management: it’s not rocket science - it’s much more complicated. ——John Adams 年薪百万的首席风险管理执行官(CRO)： CEO所代表的职位许多人已经耳熟能详，在发达国家CRO已与CEO一样有名。 全球第一个CRO诞生于1993年。 一份调查显示，2002年，美国只有20%的大型企业设有CRO职位； 到2004年，美国已有40%的大型企业设有CRO职位； 目前，90%以上的世界性金融机构已设定了CRO工作职位。 风险管理之职业规划 金融风险管理师 ——FRM（Financial Risk Management） 它是全球金融风险管理领域顶级的权威国际资格认证，由美国“全球风险专家协会”（GARP：Global Association of Risk Professionals ）设立。 至2009年3月，工行先后有140名员工取得了金融风险管理师（FRM）资格，占国内金融风险管理师总人数的10％以上，稳居同业首位。 PRM：Professional Risk Manager职业风险管理师(有中文考试) PRM：是PRMIA推出的一款与FRM齐名的资格认证考试。在测试的广度与深度上，它高过了FRM。 　　2002年，出于对GARP盈利倾向日渐显著的不满，一部分业内精英出走GARP，成立了PRMIA（职业风险管理师国际协会），这是一家由SunGard, 路透社reuters，标准普尔Standard Poor、算法公司algorithmics等全球著名的投资机构共同发起的非营利性组织，致力于建立风险管理行业最高的行业标准。 风险管理其他职业规划 2006年风险管理师职业资格认证管理委员会” （CCRM）在北京成立 2009年注册会计师考试增加一门，《公司战略与风险管理》。 金融风险管理， 1.6 课程介绍 学习意义 西方经济学将资金的时间价值、资产定价、风险管理并列称为现代金融理论的三大支柱。 随着金融创新、放松管制与全球一体化进程的加快，金融风险的危害也日益加剧，对此，金融风险管理逐步成为金融管理的核心内容。 该课程以阐述金融风险管理的基本策略与基本技能为主要内容，是一门应用性较强的课程。 学习内容 金 融 风 险 管 理 基础理论篇 风险与金融风险的概述；金融 风险管理的基本原理；金融风 险监管 机构风险篇 商业银行、证券公司和保险公 司的风险管理介绍；资本充足 率与巴塞尔协议；金融机构综 合CAMEL评价体系 分类风险篇 信用、利/汇率和操作风险的管理； 风险度量方法：Z评分法，VAR， Credit Metrics，RAROC等 教材及参考资料 指定教材 温红梅，《金融风险管理》，东北财经大学出版社 参考教材 宋清华、李志辉，《金融风险管理》，中国金融出版社 Philippe Jorion, VaR：风险价值——金融风险管理新标准，中信出版社，2000 Philippe Jorion ，Financial Risk Manager Handbook ——Sixth Edition，GARP 米歇尔·科罗赫, 风险管理,中国财政经济出版社 授课及考试 期末考试成绩70％，平时成绩30％ 期末成绩：闭卷考试 平时成绩： 出勤+作业+课堂表现+案例分析等 授课会结合案例、讨论、提问及作业等方法 案例分析： 撰写风险经典案例分析报告，10人一组，自行组合。5/6周以PPT的形式向大家展示。展示内容： 描述风险发生的过程 风险发生的原因分析 我们得到了