第五章随机过程.pptxVIP

随 机 过 程 理 论;第5章 高斯随机过程;内容提要;1、引入;1、引入;一维高斯分布;2、高斯随机矢量;二维高斯分布;2、高斯随机矢量;2、高斯随机矢量;;概率密度函数仍然满足下述特征;于是有 又因为 指数部分可以写作 上式化简;求解过程：如果对于一个n个随机变量 互不相关，则协方差矩阵为 于是有;这时有： ;高斯矢量的性质;定义：任意有限维分布都是高斯的;统计特性完全由均值和自协方差函数决定;广义平稳与狭义平稳等价;零均值得窄带实平稳随机过程可表示为：;对于噪声;两正交分量的概率分布;两正交分量的概率分布;两正交分量的概率分布;两正交分量的概率分布;两正交分量的概率分布;两正交分量的概率分布;作业