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（风险管理）第四篇信贷管理篇风险管理部分题库 宁夏银行客户经理考试信贷管理篇试题库 ——风险管理部分试题库 一、单项选择题 1、中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？ Ａ不良贷款清收转化情况 Ｂ新发放贷款质量情况 Ｃ新发生不良贷款的内外部原因及典型案例 Ｄ以上都是 2、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。 A．高风险低收益、低风险高收益 B．高风险高收益、低风险低收益 C．高风险高收益 D．低风险低收益 3、预期损失率的计算公式是： Ａ预期损失率＝预期损失／资产风险敞口 Ｂ预期损失率＝预期损失／贷款资产总额 Ｃ预期损失率＝预期损失／风险资产总额 Ｄ预期损失率＝预期损失／资产总额 4、在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是（）。 A、风险分散 B、风险对冲 C、风险转移 D、风险规避 5、商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。 A、借款者信用状况的数据 B、部门成本的数据 C、违约风险暴露的数据 D、担保品价值的数据 6、估计违约损失率是经济损失,必须以历史回收率为基础，参考()年、涵盖一个经济周期的数据。 A、3 年 B、5 年 C、7 年 D、10 年 7、客户的行业归属以该客户所产生的各类业务收入在其总收入中的占比确定，超过（）即为该客户的归属行业。 A、50% B、55% C、60% D、65% 8、对于初次与宁夏银行发生授信关系的客户，第一次评定信用等级时，应当按照其理论等 级后退一个等级确定初始登记，且初始登记原则上不高于（） A、A B、A++ C、AA D、AA+ 9、计算单一（集团）客户授信集中度的公式为： A、最大一家（集团）客户贷款总额/各项贷款总额 X100% B、最大一家（集团）客户授信敞口/资本额 X100% C、最大一家（集团）客户贷款总额/资本净额 X100% D、最大一家（集团）客户贷款总额/自营贷款总额 X100% 10、宁夏银行专项和特种准备金每（）提取一次： A、1 个月 B、3 个月 C、6 个月 D、12 个月 11、可疑类主要特征表现不包括（） A、贷款本息逾期超过 6 个月 B、按贷款企业的净资产对贷款的保证程度确认，贷款无法收回或只能收回极少部分的贷款；C、预计损失率在 20%～60%之间 D、已知借款人恶意逃废债务且追索困难 12、《巴塞尔资本协议》对商业银行信用风险资产设定了相应的权重（K）反映其风险大小，以下风险权重正确的是： A、经济合作与发展组织（OECD）中央政府的债权风险权重为 5%； B、对于 OECD 的商业银行及 OECD 意外的中央政府的债权风险暴露权重为 25% C、抵押贷款的风险暴露权重为 60%； D、其他所有商业银行、企业、个人的风险暴露权重为 100%； 13、宁夏银行现行个人客户信用等级评定后，有效期为（），自客户评级终审生效之日起算. A、12 个月 B、18 个月 C、24 个月 D、36 个月 14、在五级分类中，借款人贷款记录或还款记录不佳，或在向其他债权人还款方面出现困难 属于哪一类的主要特征. A、关注 B、次级 C、可疑 D、损失 15、某贷款企业除在我行有 200 万元贷款外，还有其他多家银行的贷款即将到期，其资产负 债率高达 78%。我行在信贷档案检查中发现其担保承诺书和担保合同中的法定代表人签字为 办公室主任代签，但缺少法定代表人授权委托书，预计损失将达到 10%。根据上述特征应该 将其贷款认定为（）A、关注 B、次级 C、可疑 D、损失 二、多项选择题 1、我国商业银行信用风险监管指标包括： Ａ不良资产率 Ｂ不良贷款率 Ｃ贷款损失准备率 Ｄ单一客户授信集中度 Ｅ预期损失率 2、个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括： 经销商风险 假按揭风险 由于房产价值下跌导致超额押值不足 借款人的经济财务状况恶化的风险 国家对房市采取宏观调控策措施 3、对企业信用风险分析的５Cs 指标包括哪些方面？ Ａ品德 Ｂ资本 Ｃ还款能力 Ｄ抵押 Ｅ经营环境 4、在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险计量方法有三种，分别是（）。 A、基本指标法 B、内部模型法 C、标准法 D、内部评级初级法 E、内部评级高级法 5、对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要（）。 A、盈利能力分析 B、杠杆比率分析 C、现金流量分析 D、效率分析 E、流动比率分析 6、以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（）。 A、它们反映了信用风险水平的两个维度 B、客户评级主要针对交易主体 C、债项评级的水平由债务人的信用水平决定 D、一个债务人可以有多个客户评级 E、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级 7、集团法人客户的信用风险