讲稿ch5项目风险分析.pptx

Ch5 项目风险分析(度量);回顾案例;定性风险分析;;风险概率及其影响;概率/后果风险评估矩阵;定量风险分析;工具和技术 1）访谈； 2）敏感度分析； 3）决策树分析； 4）模拟。 输出 1）经量化的风险优先次序清单； 2）项目概率分析； 3）完成成本和时间目标的概率； 4）定量风险分析结果所反映的“趋势”。;成本估算和范围;概率分布举例;决策树分析;成本风险模拟;度量的主要内容（定性和定量）;风险度量的过程;具体步骤;一、项目风险可能性;;;概率计算;补充内容：概率的性质与运算法则;概率的性质;概率的加法法则;概率的加法法则;概率的加法法则;概率的加法法则;条件概率与独立事件;条件概率;条件概率的图示;概率的乘法公式;概率的乘法公式;事件的独立性;事件的独立性;全概公式;全概公式;贝叶斯公式;贝叶斯公式;概率分布;;;正态分布;正态分布的重要性;概率密度函数;正态分布函数的性质;? 和? 对正态曲线的影响;正态分布的概率;标准正态分布的重要性;标准正态分布函数;标准正态分布;标准正态分布表的使用;标准化的例子P(2.9 ? X ? 7.1) ;二、项目风险严重度（直接结果）;补充内容：层次分析法;;一、层次分析法的基本原理; 层次分析法的基本假设：是层次之间存在递进结构，即从高到低或从低到高递进。;层次分析法的步骤： ;二、判断矩阵及一致性检验; 判断矩阵是层次分析法的核心。; 设 ，则判断矩阵的元素 具有三条性质：;判断矩阵中各元素的确定;（二）权重的确定方法;介绍特征向量法中的和积法：;（3）将向量 归一化： ; （三）一致性检验; （四）层次加权;层次分析法案例;三、项目风险严重度（间接结果）;CPM方法;一个例子;箭线图;前导图;;关键链分析法;逻辑框架法;四、项目风险进程度量;五、项目风险综合性度量;补充内容：风险决策、决策树、贝叶斯分析;决策分析案例背景 匹兹堡开发公司(PDC)已购得一块地用于建造一个高档的沿河综合商业楼，其位置对繁华的匹兹堡和金三角有很好的景观，所谓金三角是指两条小河汇流成俄亥俄(Ohio)河的地段。??一个建筑物单元的价格是30万～120万，取决于单元所处楼层，面积以及备选的设施。  公司对这套楼房的设计，已制定三个方案： d1——小型楼，有6层，30个单元； d2——中型楼，有12层，60个单元； d3——大型楼，有18层，90个单元。 决策问题是要从这三个方案中选择其中之一，并提出决策分析的书面报告，包括分析计算书，建议，以及风险提示。;其中i表示方案，j表示状态。;按照问题面临的自然状态出现的概率无法知道，抑或可以通过调研统计得到，常用决策方法划分为不确定性决策方法与风险决策方法。 一、不确定性决策方法(自然状态出现的概率不知道) 其常用方法有： 1大中取大法或乐观法 对各方案先从不同状态的Vij中取一最大值者，得： 最大值 小型楼d1→800万 中型楼d2→1400万 大型楼d3→2000万←Max·Max 再从不同方案的最大值中取一最大值，为2000万，所对应的方案——大型楼方案d3为决策的最佳方案。 ;;4 最小后悔值原则的方法 该方法相似于保守方法，取悲观态度。首先从益损矩阵中求后悔值，即机会损失值Rij： Rij= V*j-Vij (j=1,2,…,n) (i=1,2,…,m) 式中V*j——对状态Sj而言的最佳决策的益损值； Vij——状态Sj、方案di相应的益损值。 由此，可得后悔值Rij矩阵为：;二、风险决策方法(自然状态出现的概率已知) 既然各种可能的自然状态出现的概率已经通过调研获得，则可以以此求各方案的期望益损值。 令n——自然状态数目； P(Sj)——自然状态Sj的概率。 则有P(Sj)≥0，(j=1,2,…,n)； 各方案dj的益损期望值为： 益损期望值为最大者对应的方案，可选为最佳方案。 对本问题而言，若已知：P(S1)=0.8,P(S2)=0.2，则 有： EV(d1)=0.8×800+0.2×700=780万 EV(d2)=0.8×1400+0.2×500=12