1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 投资/融资/租赁

极值理论在风险价值度量中地应用.pdfVIP

  • 2
  • 0
  • 约5.04万字
  • 约 20页
  • 2021-10-19 发布于河北
  • 举报

极值理论在风险价值度量中地应用.pdf

    word 极值理论在风险价值度量中的应用 1、引言 自 20 世纪 70 年代以来，金融市场的波动日益加剧，一些金融危机事件频繁发生，如 1987 年的“黑色周末〞和亚洲金融危机，这使金融监管机构和广阔的投资者对金融资产价 值的暴跌变得尤为敏感。 金融资产收益率的尖峰、 厚尾现象也使传统的正态分布假定受到严 重的质疑， 因此如何有效地刻画金融资产收益率的尾部特征， 给出其渐进分布形式，

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >