2021年银行从业资格考试《风险管理》章节自测：市场风险管理.docxVIP

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。 PAGE2 / NUMPAGES2 祝愿天下莘莘学子： 学业有成，金榜题名！ 2021年银行从业资格考试《风险管理》章节自测：市场风险管理  1、【单选题】 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（）。[1分] A、不能预测突发事件的风险 B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D、充分度量了非线性金融工具的风险  答案：D;  2、【单选题】 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。[1