第章应用时间序列分析.pdfVIP

Applied Econometric Time Series 应用时间序列分析 王雪标 东北财经大学 数学与数量经济学院 第一章 引 言 对某些随机变量来说，在任一时刻都可以对其进行观测，并得到一系 列数据。这时称为 连续随机过程 ，记 x(t ) 。然而，在经济学中，大多数数 据都是经过等时间长度做观测而得到的。 如，每小时， 每天，每周， 每月， 每季度，每年。这时称为 离散时间序列 ，记 x 。 t 一个 时间序列 是按照时间参数而排列的数值序列。如，每日某种股票 的收盘价、每月失业人数，每年 GDP，…，等等。 对一个随机过程进行观测而得到的时间序列 xt 可称做为这个 随机过程 的一个实现 。时间序列分析的基本