KMV模型在我国商业银行信贷风险学习管理中的应用研究.docxVIP

KMV模型在我国商业银行信贷风险学习管理中的应用研究 KMV模型在我国商业银行信贷风险学习管理中的应用研究 PAGE PAGE8 KMV模型在我国商业银行信贷风险学习管理中的应用研究 PAGE KMV模型在我国商业银行信贷风险管理中的应用研究 上传日期：2009年4月27日????编写：现代经济编写部 ?????点击:190次 刘利文 1，王吉恒2 （1.东北农业大学研究生学院黑龙江哈尔滨 150030；2东北农业大学经济管理学 院黑龙江哈尔滨 150030） 纲要：本文依据 KMV模型，经过选用 3类公司样本进行相应的参数确立，丈量我 国股权公然交易的上市公司在一准期间内的违约概率。经过实证剖析得出 KMV模 型能够比较正确的反应上市公司的真切经营状况，商业银行能够经过 KMV模型加 强信贷风险防备，完美我国商业银行信贷风险管理系统。 重点词：KMV模型违约概率实证剖析信贷风险管理 当前，我国的银行业已经实现全面开放，中外资银行同台竞技，我国银行业 面对外资银行的严重挑战。特别是在信贷风险管理方面，我国的商业银行远落伍 于西方发达国家商业银行，我国对信贷风险的剖析仍处于传统的比率剖析以及专 家经验判断阶段，远不可以有效知足商业银行对贷款安全性胸怀的要求。所以，应 用现代的计量模型计量我国的信贷风险，更为有效的控制我国商业银行的信贷风 险，拥有特别重要的意义。作为国际上应用最为宽泛