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试卷第 PAGE 9 页共 NUMPAGES 9 页 金融理财师基础习题二试卷 姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 题型 选择题 填空题 解答题 判断题 计算题 附加题 总分 得分 评卷人 得分 1、该投资组合的预期收益率为( ). A.12% B.12.5% C.25% D.5%2、该投资组合的标准差为 ( ). A.0.8% B.15.29 C.1.2% D.12.5%3、某风险资产的必要收益率为15%， 预期通货膨胀率为3%，名义无风险收益率为6%， 那么真实无风险收益率和该风险资产的风险溢价分别为( )。( 答案取最接近值) A.3%; 6% B.6%; 6% C.3%; 9% D.6%; 9%4、投资者可以通过构选投资组合来分散风险，下列选项中， 投资者即使构造投资组合，也难以分散的风险是( ). A.财务风险 B.经营风险 C.信用风险 D.购买力风险5、目前AG股票的预期收益率为15%，标准差为10%，假定其收益率服从正态分布，那么投资AG股票在未来1年里亏损超过( )的概率是2.5%。(收益率在区闻[E(r)-2σ,E(r)+2σ]的概率为95%) A.5% B.10% C.20% D.22%6、已知投资组合 A的预期收益率和标准差分别为4%和5%;投资组合B的预期收益率和.标准差分别为8%和10%。根据变异系数比较两个投资组合的预期业绩，可以得出 A.投资组合A的预期业绩较好 B.投资组合B的预期业绩较好 C.两投资组合的预期业绩-样 D.条件不足，无法判断7、下图描绘 了相关系数不同的情况下，两个风险资产构造的可行集:以下说法正确的是( ). A.相关系数为p4时，组合没有分散风险的效果 B.p1等于零，这种情况下可以构造无风险资产组合 C.相关系数大小关系是: p2p2pp4 D.相关系数为p1时，理性投资者可能将全部资金投资于资产B8、曲线OMP是由市场上的全部风险资产构造的所有资产组合形成的可行集的边界，M是市场组合，R是无风险资产。关于这个图形的理解，下列说法错误的是( ). A.资产组合N中，无风险资产所占比重为负 B.理性的投资者不会选择投资于资产组合P C.资产组合o是最优的风险资产组合 D.通过Rf, M的射线是最优的资本配置线9、已知无风险资产的收益率为 4%，市场组合的预期收益率为8%，标准差为8%。 某投资者希望用这两种资产构造预期收益率为12%的资产组合，且该投资者可按无风险利率融资。那么他构造的资产组合对应的标准差为( ). A.8% B.149% C.12% D.16%10、某投资组合由A、 B、 C三个资产构成。A、B、C三个资产占投资组合的比重依次为50%、30%和20%。 A资产的β值为0.6, B资产的β值为1.6, C资产的β值为0.4,则该投资组合的β值为( )。 A.0.5 B.0.86 C.1.6 D.条件不足，无法计算11、关于证券市场线，以下说法正确的是( )。 A.证券市场线是向右下方倾斜的直线 B.证券市场线描述了资产预期收益率与其系统性风险之间的关系 C.并非所有定价正确的资产都落在证券市场线上 D.证券市场线上的点都是由无风险资产和市场组合构成的组合12、已知市场组合的预期收益率为13%，一 年期国库券收益率为3%,股票A的β值为1.15, 预期收益率为15%。下 列陈述正确的是( )。 A.股票A的a系数为正，说明它的价值被高估了 B.股票A的a系数为负，说明它的价值被高估了 C.股票A的a系数为正，说明它的价值被低估了 D.股票A的a系数为负，说明它的价值被低估了13、某投资者认为，在进行股票投资时，技术分析和基本分析都是徒劳的，不过如果得到了内幕信息，还是有获得超额收益的可能。那么在该投资者眼里，他所投资的股票市场是 ( ). A.半强型有效市场 B.弱型有效市场 C.强型有效市场 D.无效市场14、已知某免税市政债券的到期收益率为6%，某投资者适用的边际税率为25%,那么对他而言，该债券的应税等价收益率为( ). A.8% B.7.5% C.4.5%