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- 2021-10-22 发布于浙江
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股指期货交易所保证金设置模型的比较与评价
内容摘要:本文以香港恒生指数期货为研究对象,采用 EWMA、
EGARCH-GED、EVT-Va 和BPNN-GARCH 四种模型在分级结算制度下分别计
算交易所交易保证金水平,并选取谨慎性指数(CP)和机会成本指数(AOC),结合使
用 TOPSIS 最优化决策方法,对四种保证金设置方法进行比较和评价,以期为我国
沪深300股指期货保证金水平设置提供更科学合理的理论参考和实证依据。
关键词:股指期货 分级结算制度 保证金 TOPSIS
我国商品期货市场上采用一种静态的保证金制度,
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