风险型决策概论.ppt

;风险型决策方法 ;1.1 风险型决策的基本问题;1.1 风险型决策的基本问题; 1.1.4、损益矩阵;;1.2 不同标准的决策方法;一、以期望值为标准的决策方法 ;其计算公式为：;例1:某化工厂为扩大生产能力,拟定了三种扩建方案以供决策:1.大型扩建;2.中型扩建;3.小型扩建.如果大型扩建,遇产品销路好,可获利200万元,销路差则亏损60万元;如果中型扩建,遇产品销路好,可获利150万元,销路差可获利20万元;如果小型扩建,遇产品销路好,可获利100万,销路差可获利60万元.根据历史资料,预测未来产品销路好的概率为0.7,销路差的概率为0.3,试作出最佳扩建方案决策。;表1：某化工厂扩建问题决策表 单位：万元;解：（1）计算各方案的期望收益值: 大型扩建:E(d1)=0.7*200+0.3*(-60)=122( 万元) 中型扩建:E(d2)=0.7*150+0.3*20=111(万元) 小型扩建:E(d3)=0.7*100+0.3*60=88(万元) （2）选择决策方案 根据计算结果,大型扩建方案能获利122万元,中型扩建方案能获利111万元,小型扩建方案能获利88万元。因此,大型扩建方案是决策最优方案。 ; 二、以等概率（合理性）为标准的决策方法 ;解：（1）计算各方案的期望收益值: 大型扩建:E(d1)=0.5*200+0.5*(-60)=70(万元) 中型扩建:E(d2)=0.5*150+0.5*20=85(万元) 小型扩建:E(d3)=0.5*100+0.5*60=80(万元) （2）选择决策方案 根据计算结果,大型扩建方案能获利70万元,中型扩建方案能获利85万元,小型扩建方案能获利80万元。因此,中型扩建方案是决策最优方案。; 三、以最大可能性为标准的决策方法;期望损益值相同方案的选择;例2：设有一个四种状态、三个方案的决策问题。各状态发生的概率及每一方案在各个状态下收益值如表1所示。试用期望损益决策法确定最优方案。;解： 首先计算各方案的期望收益值 E(d1)=30×0.1+10×0.2+45×0.3+20×0.4=26.5 E(d2)=15×0.1+25×0.2+25×0.3+35×0.4=28 E(d3)=33×0.1+21×0.2+35×0.3+25×0.4=28 由最大期望值准则可知，最优方案为d2、d3。 因此，需比较这两个方案的离差。 　　＝ E(d2)－min(15,25,25,35)＝28－15＝13 　　＝ E(d3)－min(33,21,35,25)＝28－21＝7 因　　　　，所以，应该选取方d3作为最优方案。 ;; 2、以等概率（合理性）为标准的决策方 法适用于各种自然状态出现的概率无 法得到的情况。 3、以最大可能性为标准的决策方法适用 于各种自然状态中其中某一状态的概 率显著地高于其它方案所出现的概率， 而期望值又相差不大的情况。 ;1.3 决 策 树; 决策树的意义：决策树便于管理人员审度决策局面，分析决策过程，尤其对那些缺乏所需数学知识从而不能胜任运算的管理人员。 ; 1、绘出决策点和方案枝，在方案枝上标 出对应的备选方案； 2、绘出机会点和概率枝，在概率枝上标 出对应的自然状态出现的概率值； 3、在概率枝的末端标出对应的损益值， 这样就得出一个完整的决策树。 ;决策树图 ;例3：某区新建规划水泥厂，提出三个可行方案： 1）新建大厂，投资900万元；销路好时年获利350万元，差时年亏损100万元。 2）新建小厂，投资350万元；销路好时年获利110万元，差时仍可获利30万元。 3）先建小厂，3年后，若销路好可选择再扩建，追加投资550万元，经营限期7年，年获利400万元。 据市场销售形势预测，10年内产品销路好的概率为0.7，销路差的概率为0.3 。按上述情况用决策树法分析,选择最优方案。 ;;节点①: (350×0.7－100×0.3)×10－900＝1250万元 节点③: 400×1.0 × 7－550＝2250万元 节点④： 110×1.0 ×7＝770万元 决策点Ⅱ：比较扩建与不扩建 ∵2250770，应选3年后扩建的方案。 节点②: (2250+110×3)×0.7+30×0.3×10－350=1546万元 决策点I：比较建大厂建小厂 ∴应选先建小厂后扩建大厂。 ;1.4 风险决策的敏感性分析; 敏感性分析的步骤：;例10.11 有外壳完全相同的木盒100个，将其分为两组，一组内装白球，有70盒，另一组内装黑球，有3