国开电大金融风险概论形成性考核作业2参考答案（2022年-2023年）.pdfVIP

2022年-2023年最新 请大家学习完第四 ~ 六章之后 , 完成本次作业。 ( 满分 100 分 ) 一、 名词解释 ( 共 44 分 , 每题 4 分 ) 1. 信用风险 信用风险又称交易对方风险、履约风险或违约风险，指交易对方不履行到期债务的风险。 2. CART 结构分析法 该方法以某几项财务比率作为分类标准，运用二元分类树来分析借款人的品质。 3. Z 值评分模型 通过分析破产企业和非破产企业的 22 个财务比率，筛选出最能够反映借款人的财务状况， 对贷款质量影响最大， 最具预测或分析的 5 个关键财务比率， 构建出能够最大程度区分贷款 风险度的数学模型，用以评估借款人的信用风险。 4. 借款人 5C 法 该方法采用匿名和背对背的通信方法， 反复、 多次的征询各个专家的意见， 并对意见进行修 改，逐渐取得较为一致的信用风险预测结果。 5. 骆驼信用评级法 骆驼评级法是美国金融管理当局对商业银行及其他金融机构的业务经营、 信用状况等进行的 一整套规范化、制度化和指标化的综合等级评定制度。因其五项考核指标，即资本充足性 (Capital Adequacy) 、资产质量 (Asset Quality) 、管理水平 (Management) 、盈利状况 (Earnings)和 流动性 (Liquidity) ，其英文第一个字母组合在一起为“ CAMEL”，正好与“骆驼”的英文名字 相同而得名。“骆驼”评价方法，因其有效性，已被世界上大多数国家所采用。 6. 流动性风险 流动性风险是指金融机构虽然有清偿能力， 但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时 获得充足资金以及对资产增长或支付到期债务的风险。 7. 资产负债比例管理 资产负债比例管理就是对金融机构的资产和负债规定一系列的比例， 从而实现对金融机构资 产控制，达到稳健经营，消除或减少流动性风险的目的。 8. 资产证券化 资产证券化是指金融机构将其流动性较差的资产转化为可在市场上流通的资产的过程。 2022年-2023年最新 请大家学习完第七 ~ 十章之后 , 完成本次作业。 ( 满分 100 分 ) 一、 名词解释 ( 共 40 分 , 每题 4 分 ) 1. 独立风险 投资者支持有一项股票投资，则他需要面对的是投资的独立风险。 2. 投资组合风险 大部分金融资产尤其是股票，是在投资组合中被投资者所持有的。 3. 标准差 是离均差平方的算术平均数的平方根， 用σ表示。 在概率统计中最常使用作为统计分布程度 上的测量。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。 4. 可分散风险 可分散风险又称非系统风险， 它是指某些因素给个别证券带来经济损失的可能性。 可分散风 险是可以通过多样化来避免的风险。可分散风险是特定企业或特定行业所持有的，与政治、 经济和其他影响所有资产的市场因素无关。 5. 不可分散风险 是指由于多种因素的影响和变化，导致投资者风险增大，从而给投资者带来损失的可能性。 6.市场风险 是指由于基础资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致衍生工具价格或者价值变动的 风险。 7. 市场投资组合 就是将资产市场上所有可以交易的资产依其市值占所有可交易资产总市值的比率行成的组 合。 8. 审慎监管 审慎监管亦称“金融风险监管” 、“金融风险监督” 。对金融机构防范和控制风险的能力和状 况的监督和管理。 9.流动性覆盖率 流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下， 能够保持充足的、 无变现 障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来 30 日的流动性需求。