第六章联立方程计量经济模型理论方法(计量经济学李子.pptxVIP

第六章 联立方程计量经济模型理论方法Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model;教学基本要求;掌握（较高要求）：运用矩阵描述、推导和证明与间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二乘法有关的过程和结论；为什么在实践中经常采用普通最小二乘法估计线性联立方程计量经济学模型；联立方程计量经济学模型系统检验的理论与方法。 应用（对应用能力的要求）：应用所学知识，在本章结束前独立完成一个综合练习，建立一个3-5个方程的中国宏观经济模型，自己建立理论模型，自己收集样本数据，采用几种方法应用计量经济学软件包进行模型的估计，对结果进行分析，最后提交一篇报告。;§6.1 问题的提出;一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 ;⒈ 研究对象;⒉一个简单的宏观经济系统;在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额； 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。;二、计量经济学方法中的联立方程问题;⒈随机解释变量问题 ;⒉损失变量信息问题 ;⒊损失方程之间的相关性信息问题 ;⒋结论;§6.2联立方程计量经济学模型的若干基本概念 ;一、变量;⒈内生变量 （Endogenous Variables）;一般情况下，内生变量与随机项相关，即 ;⒉外生变量 (Exogenous Variabl