应用多元统计分析课后复习资料朱建平版.docxVIP

第二章 X X (Xi,X2,L Xp)的联合 2.1.试叙述多元联合分布和边际分布之间的关系 解：多元联合分布讨论多个随机变量联合到一起的概率分布状况, 分布密度函数是一个 p维的函数，而边际分布讨论是 X (Xi,X2丄Xp)的子向量的概率分 布，其概率密度函数的维数小于 P。 2.2设二维随机向量(Xi X2 )服从二元正态分布，写岀其联合分布。 解：设( 解：设(Xj X2)的均值向量为 卩 1 分布密度函数为 1 2 2 1/2 r z x 1 1 12 f (X) 2 A/2 21 2 exp 2 2 , 协方差矩阵为 1 :，则其联合 21 2 2 1 12 讪 2 1 (x m。 2 21 2 2.3已知随机向量 2.3已知随机向量(Xi X2)的联合密度函数为 f (Xi,X2)2[(d c)(Xj a) (b a)(x2 c) 2(论 a)(x2 c)] f (Xi,X2) (b a)2(d c)2 其中 a x1 b , c x2 d。求 随机变量 Xi和X2的边缘密度函数、均值和方差; 随机变量 Xi和X2的协方差和相关系数； 判断Xi和X2是否相互独立。 解：随机变量 Xi和X2的边缘密度函数、均值和方差; fx(Xi)d2[(d g a) (b a)(X2 c)22(x1 a)(X2 c)]dx2 2(b a) (d c)2(d fx(Xi) d2[