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时间序列测验2解答[1]-北师珠-时间序列 时间序列测验2解答[1]-北师珠-时间序列 PAGE第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 4 页 时间序列测验2解答[1]-北师珠-时间序列 测试2 解答 （第三、四章） 1. 设{为一时间序列，且 ， 则 。 解：根据k步差分和p阶差分与延迟算子之间的关系，得。 2. 已知AR（1）模型为：。 求： 。 解：(1) 由平稳序列 或 P. 47 (2) 即 = (3) AR（1）模型 P. 50 (4) AR（1）模型偏自相关系数截尾: P. 54-55。 3. 分别用特征根判别法和平稳域判别法检验下列四个AR模型的平稳性。 （1） （2） （3） （4） 其中，均为服从标准正态分布的白噪声序列。 解：AR（p）模型平稳性的特征根判别法要求所有特征根绝对值小于1； AR（1）模型平稳性的平稳域判别法要求， AR（2）模型平稳性的平稳域判别法要求：。 (1) 特征根判别法：平稳；，平稳域判别法：平稳； (2) 特征根判别法：非平稳；，平稳域判别法：非平稳； (3) 特征方程为: 由特征根判别法：平稳； ,平稳域判别法：平稳； (4) 特征方程为: 由特征