FINTS第四章线性ARMA模型.pptxVIP

金融时间序列模型;基本概念;基本概念;平稳时间序列;白噪声过程white noise process ;白噪声过程;滑动平均模型Moving Average Model ;MA模型;MA(1);q-阶滑动平均模型;q-阶滑动平均过程;;q-阶滑动平均模型和过程;自回归模型Autoregressive Model ;自回归滑动平均混合模型Mixed Autoregressive Moving Average Model ;三类模型;MA(1)参数特点;MA(q)的参数特点;MA过程;MA过程;自回归过程的参数特点;AR(1)过程的参数;AR(1)参数;ARMA过程参数;偏自相关函数;三种随机过程偏自相关函数的特点;滞后算子;滞后算子;滞后算子;ARMA模型：用滞后算子表示;ARMA模型：没有公因子;ARMA模型：平稳条件;自回归模型的平稳域;ARMA模型可逆条件;无穷阶滑动平均过程;无穷阶滑动平均过程;ARMA模型表示成MA(?) ;三个模型的关系;线性ARMA模型：总结;ARIMA（p,d,q)过程和模型AutoRegression Integrated Moving Average;建立ARMA模型;建模步骤;定阶;白噪声;MA(1) Yt ＝ ?t ＋0.5 ?t－1;MA(1)的ACF和PACF;AR(1) Yt=0.6Yt-1+?t;AR(1)的ACF和PACF;