第十章时间序列.pptxVIP

第十章 时间序列分析;第十章 时间序列分析;10.1 时间序列分解;时间序列中每一期的数据都是由不同的因素同时发生作用的综合结果。;1.长期趋势因素T：指由于某种关键因素的影响，时间序列在较长时间内连续不断地向一定的方向持续发展（上升或下降），或相对停留在某一水平上的倾向，反映了事物的主要变化趋势.;;1.乘法模式 Yt = Tt×St×Ct×It;要求满足条件： (1) Yt，Tt，St，Ct，It 均有相同的量纲； ;要求满足条件： (1) Yt与Tt，Ct，It 有相同的量纲，St为季节指数 。 ;10.2 长期趋势分析;一、数学曲线拟合法;1.直线趋势的拟合;2.指数趋势线的拟合;3.修正指数曲线;;修正指数曲线参数估计（三和法）;修正指数曲线参数估计（三和法）;4.龚柏兹曲线;;龚柏兹曲线参数估计;5.皮尔曲线;如电视机、手机普及率等。;k;皮尔曲线的参数估计; 采用逐期递移的办法分别计算一系列移动的序时平均数，形成一个新的派生序时平均数时间数列。;适用于：;例：我国近十年来糖的产量; 第一，一次移动平均法一般只适应于平稳模式，当被预测的变量的基本模式发生变化时，一次移动平均法的适应性比较差。 第二，一次移动平均法一般只适用于近期预测，特别是下一时期的预测。;加权移动平均法;一次指数平滑法;;10.3 季节变动分析;移动平均趋势剔除法;;10.4 循环波动分析;循环波动分析;10.5 时间序列的自相关分析;;偏相关系数;10.6 时间序列的动态分析指标;发展水平;10.6 时间序列的动态分析指标;平均发展水平;平均发展水平;平均发展水平;平均发展水平;10.6 时间序列的动态分析指标;增长量;增长量;10.6 时间序列的动态分析指标;平均增长量;10.6 时间序列的动态分析指标;发展速度;发展速度;发展速度;10.6 时间序列的动态分析指标;增长速度;增长速度;增长速度;10.6 时间序列的动态分析指标;平均发展速度;平均发展速度－－累积法;平均增长速度;2.3 预警预测法;典型的经济波动周期包括：复苏期、扩张期（高涨期）、收缩期（衰退期）、萧条期。;1.预警指标;指标体系中代表总体经济变化的基准称为基准循环指标。;2.预警指标选择的原则;3.扩张指数（扩散指数）;;（2）扩散指数的意义;运用先行指标的DIt序列，预???下阶段经济运行的趋势和峰谷位置； 运用同步指标的DIt序列，展示经济循环波动的态势，检验先行指标预报的准确性； 运用滞后指标的DIt序列，检验经济活动的峰、谷是否已经过去以及评价宏观调控措施是否已奏效。