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模型信用风险 在进行研究规划的过程中，我们发现中小企业经营规模有限，实力不够雄厚，客观上来说进行贷款时的信用度不是很高，而且由于中小企业数量多，贷款数量庞大繁杂，贷款方式多样不规范，所以有进行信用风险分析的必要，于是我们打算利用瑞士信贷银行开发的Credit Risk+模型去量化考量该民营银行试点的信用风险。（本文信用风险特指商业银行贷款信用风险。） 在与该试点银行沟通的过程中，银行承诺我们预计将得到部分关于银行资产结构下时间期限结构，个体历史信用状况，还款额度等资料和数据，以此对信用风险进行了系统分析，数据充分。我们比较了四种不同的模型，分别是Credit Metrics市场价值模型，KMV模型，CreditRisk+精算风险模型，Credit Portfolio View模型，最终选择了CreditRisk+精算风险模型，模型完整可靠，适用性明显，并且后期我们将有机会与银行方面对分析结果进行讨论研究，整体衡量过程完整，具有可行性。 模型系统介绍： 1. 用于进行量化的信用风险因子： 进行信贷组合管理需要对贷款组合的信用风险进行量化，而衡量信用风险的主要在于影响信用风险的四个因子，即违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约敞口(EAD)、有效期限(M)。违约概率通常指特定债务人的单独违约概率，但当存在另一个借款人或者第三方提供的信用保护